Торговый метод PVSRA — взгляд на график глазами Маркетмейкера

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о ставшем знаменитым торговом методе PVSRA. Здесь не будет каких либо четких правил, на что обращает внимание сам автор методики, — такой подход дает возможность для проявления личного видения трейдера. 

Собственно, существует множество стратегий на основе данной методики, и одну из них (TVT20) мы сегодня и рассмотрим. Здесь нужно отметить, что система (торговый метод PVSRA) требует опыта работы с ней — то есть навыки трейдера играют большую роль. Система основана на вычислении маневров крупных игроков и самое главное — направления, в котором они набирают позиции. Будет непросто, но интересно)

Характеристики ТС

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: М15-H4
Время торговли: Лондонская сессия

Справочный раздел

Благодарности

Прежде всего хотелось бы выразить благодарность автору данной методики — Traderathome. Вначале данная методика появилась на форуме ForexFactory.  Самый ценный раздел — это Trading Room, где можно посмотреть примеры сделок по методике, и как ее понимают различные трейдеры. Также, на ForexFactory можно найти множество готовых стратегий на основе данной методологии. То есть — люди берут метод и интерпретируют его под собственное видение рынка.

Суть метода PVSRA

Давайте начнем с самой сути метода, его тезисов и предпосылок. PVSRA — это аббревиатура: P — Price (Цена), V — Volume (Объем), S — Support (Поддержка), R — Resistance (Сопротивление), A — Analysis (Анализ).

Итак, представьте, есть некоторый график цены. Представьте, вы обычный трейдер и вы открываете позицию в 10-20 лотов. Но, помимо обычных трейдеров, на рынке еще присутствуют крупные игроки: различные фонды, банки и т.п. Для них открыть крупную позицию на покупку не так просто, потому что входя в рынок они одновременно с этим заставляют цену расти. При этом, ликвидность не резиновая, поэтому сама позиция открывается не по одной цене, а частями, по все менее выгодной цене. Все как с картошкой на рынке — с ростом спроса цена повышается.

Поэтому, чтобы не вызвать сильный рост цен в сторону позиции, можно сказать, скрыть свои намерения, крупные игроки входят в рынок на ситуациях, которые называют “выносом стопов”, либо на коррекциях.

Также, иногда искусственно создаются подобные ситуации, когда цена резко падает вниз и даже пробивает предыдущий минимум. Здесь сразу активируются и отложенные приказы на продажу и стоп-лоссы тех, кто держал позиции на покупку — все это дополнительная ликвидность для крупного игрока, желающего купить большой объем валюты. В таком случае, когда много предложений на продажу, цена куда-либо двигаться сильно не будет — очень удобная ситуация для крупного игрока.

Наша задача — определить, что крупные игроки делали ранее на графике, и попытаться предположить, что будет дальше. То есть, если мы видим, что имел место быть вынос стопов и сбор Sell-ликвидности, то мы предполагаем, что крупные игроки набирают позицию на покупку и, соответственно, ищем возможности для покупок. Наоборот, если крупные игроки набирают позиции на продажу, то ищем возможности для продаж.

Вынос стопов должен сопровождаться значительным объемом. Нарастающие объемы на минимумах — возможности для покупок, высокие объемы на максимумах — возможности для продаж.

Как мы помним, есть круглые ценовые уровни, например, 1.3300, и промежуточные: 1.3250. Вместе с ними, в системе используются уровни 75 и 25. Так вот, консолидация под круглым уровнем — это подготовка к длинным позициям, консолидация над уровнем — подготовка к коротким позициям.

Также, обращаем внимание на время выхода новостей. Но не на сами новости, так как вы наверное уже замечали, что цена зачастую идет в противоположную значению новости сторону. В данной стратегии мы рассматриваем новости, как возможный драйвер для цены. Скажем, если до этого крупные игроки активно набирали покупки, то, соответственно, будет мощный импульс вверх.

Индикаторы

Открывая архив с индикаторами вы обнаружите две папки: одна с припиской White Charts, другая — Black Charts. Первая предназначена для белого варианта графиков, вторая для предпочитающих темный вариант. Для установки вам нужно скопировать содержимое папки в каталог данных терминала. 

Далее открываем любой график, вызываем контекстное меню правой кнопкой мыши и выбираем наш шаблон. Описание работы каждого индикатора будет приложено отдельным файлом.

PVRSA Trade Levels

Индикатор обозначает не уровни поддержки-сопротивления, как вы могли подумать, а показывает данные по вашим позициям: уровни стоп-лосса, тейк-профита, средней прибыли и т.п. Если закрыть позицию, индикатор нарисует пунктирную линию до точки выхода.

PVRSA Access Panel

В левом верхнем углу индикатор показывает табличку с текущим значением спреда, текущий диапазон, свопы и время до закрытия свечи. Также, индикатор рисует на графике круглые горизонтальные уровни, время торговых сессий (Lo — London Open, Lc — London Close), и значение текущего спреда относительно среднего — точка зеленого цвета означает, что спред находится в нормальных значениях. Более подробно о настройке индикатора смотрите в методичке.

PVSRA News Panel

Это, как наверняка догадались, панель с будущими новостями. В настройках можно сразу отключить показ новостей со средним и слабым влиянием, так как последние незначительно влияют на рынок.

PVSRA Trends Set

Индикатор состоит из трех скользящих средних — внизу экрана подписаны их значения. При желании, можно поменять периоды, тип средних и положение самой информационной надписи на графике.

PVSRA Candles Set

Индикатор отвечает за раскрашивание свечей в цвета гистограммы объемов. Зеленым цветом отмечается кульминация покупок, красным — кульминация продаж. Данные термины подробно разъяснены в методологии VSA. Фиолетовый и синий цвета обозначают ситуацию, когда объем свечи больше либо равен 150% от среднего объема за предыдущие 10 свечей текущего ТФ. Бычий сигнал отмечается синим, а медвежий — фиолетовым. Вместе с окрашиванием свечи вы получите оповещение в виде штатного алерта MT4.

PVSRA Volumes Set

По сути, имеет то же предназначение, что и Candles Set, но отображается в отдельном окне графика, в виде гистограммы. В сравнении с индикатором на основном графике, гистограмма более наглядна, так как позволяет сравнивать значения объемов с предыдущими.

Торговая система TVT20

Теперь перейдем непосредственно к системе, то есть, уже к более выраженным и четким правилам на основе описанного метода. Итак, для входа нам необходимо соблюдение определенных требований:

• Наличие четкого тренда, то есть острого угла наклона скользящей 50;
• Входим по направлению трех средних. То есть индикаторы должны двигаться согласованно, в одном направлении;
• Далее нужно дождаться сильного движения против тренда, с выносом стопов за уровень и повышенным объемом.

После выноса стопов, цена должна сделать подобие зигзагообразного движения. То есть нам нужно движение по старому тренду, небольшой откат к средней и продолжение тренда. Входим в сделку по направлению тренда при пробитии следующего круглого уровня.

Тейк-профит сделки равен 20 пунктам. Стоп-лосс устанавливаем за второй откат (откат к средней). Тем не менее, автор рекомендует не ставить стоп, а иметь его на уме, так как часто стопы выносит, а лишняя пара пунктов вряд ли что-то решит. Тут уже дело ваше, на мой взгляд, лучше иметь жесткий стоп.

Из дополнительных правил:

• Не торгуем в пятницу, так как в это время выходит множество отчетов и открывают позиции крупные игроки;
• Добавляемся к позиции по правилам стратегии. В целом, входить рекомендуется дробью — то есть кучкой ордеров. Доливки делаем только вблизи стоп-лосса;
• Торгуем в лондонскую сессию.

Число входов по стратегии может быть немаленьким, поэтому мани-менеджмент достаточно консервативный. Торговать лучше фиксированным лотом, из расчета 0.01 лота на каждые 500$ депозита.

Примеры на графике

Поиск сетапа по данной системе нужно начинать с выноса стопов. Хотя, если следовать автору, тот рекомендует начинать с определения четкого тренда. Итак, вынос стопов сопровождается большим объемом. Здесь можно не обращать особого внимания на конкретный цвет свечей, главное — наличие крупного объема. То есть подойдут все цветные свечи.

Далее мы ждем возвращения в тренд и отката к средней. Цена при этом консолидируется под круглым уровнем, а это, как мы помним, означает подготовку к длинным позициям. На данном уровне устанавливаем ордер Buy Stop. Стоп-лосс ставим на локальном минимуме, на откате к средней. Тейк-профит по системе 20 пунктов. Однако, опять же, многие применяют и трейлинг и более высокие значения профита, либо другие типы закрытий.

Здесь также имеем вынос стопов с заходом за среднюю, затем возврат в тренд и коррекция. Однако, круглый уровень цена пробила до коррекции, а по правилам системы мы должны входить на пробое. Поэтому, такой вход мы пропускаем.

Здесь был момент с выносом стопов, сопровождавшийся большими объемами. Однако, если обратить внимание на медленную (желтую) среднюю, то она явно направлена вниз, а значит вход на покупки исключается.

Здесь имеем вынос стопа с пробоем круглого уровня. После возвращения в тренд и отката к средней можем рассматривать вход на продажу. Также, небольшой вынос произошел уже после активации ордера. В итоге достаточно длинная консолидация над уровнем дала свои плоды, так как впоследствии произошел достаточно сильный выстрел вниз.

Выносы стопов — это такое резкое и краткосрочное движение за среднюю с возвратом, сопровождаемое крупным объемом. Таким образом, можно чисто визуально высматривать на графике возможности для входа.

Иногда, даже если на графике нет очевидного выноса стопов, можно использовать другие признаки накопления объемов. К примеру, здесь мы имеем продолжительную консолидацию над уровнем 50. Стоп-лосс в данном случае ставим либо за ближайшим максимумом, либо за круглым уровнем. Второй вариант более логичен, так как за время консолидации цена как раз доходила до уровня. Тейк-профит по системе 20 пунктов, но, опять же, можно использовать разные варианты: трейлинг, частичное закрытие, либо ждать кульминации продаж.

Следующий пример, можно сказать, книжный. Тут невооруженным глазом заметен вынос стопов, при этом огромный объем и размер свечей. Далее имеет место быть откат к средней, и после консолидации можно входить в рынок на пробое уровня 25.

Примеры сложных сделок

Рассмотрим несколько сложных вариантов входа с сайта автора методики. Как уже говорилось ранее, данный метод требует опыта, поэтому именно на форуме можно найти действительно сложные и интересные примеры сделок.

На первом примере мы видим вынос стопов на нисходящем движении. При этом, вход здесь осуществляется не дожидаясь возврата тренда и отката к средней — опытные товарищи входят сразу на выносе стопов. Соответственно, потенциал заработка выше. Стоп-лосс ставится за максимум выноса стопов, а прибыль фиксируется примерно через 20 пунктов.

Дальше, пример от самого автора методики. Опять же, вход на выносе стопов, при этом, на небольшом объеме. Но, когда цена разворачивается, он уже предполагает, что будет продолжение бычьего движения — имела место консолидация ниже уровня 50. Поэтому ордер закрывается заранее, примерно с прибылью 25 пунктов.

Здесь вход уже после консолидации, под уровнем 50. Тейк-профит небольшой, около 10 пунктов. Автор объясняет это перестраховкой перед выходом новостей.

Еще один интересный пример. Вход здесь осуществляется множеством ордеров на выносе стопов. Стрелками на графике указаны моменты набора Sell-ликвидности. Но, учтите, чтобы так торговать — нужен опыт.

Опять же, пример, как на выносе стопов автор скриншота набирал позицию на покупку, и затем закрыл все ордера в одной точке.

Еще интересные пример. Прямоугольниками отмечены моменты набора ликвидности. Автор обратил внимание на накопление медвежьего объема, и возникшую дивергенцию — цена идет вверх, а объем падает. Дальше у нас следует консолидация над уровнем 50 в качестве апогея. Вход осуществляется после пробоя уровня.

На последнем примере, обратите внимание, вход в рынок осуществляется после открытия Нью-Йорка. Поэтому, если вы торгуете по методу, то здесь уже играет роль ваша интерпретация ситуации на рынке. Автор скриншота обратил внимание на консолидацию выше уровня 50 (белая стрелочка). Набор позиции постепенный, несколькими ордерами. Закрытие произошло на консолидации под уровнем 50, то есть на подготовке к покупкам.

Заключение

В любом случае, в начале попробуйте использовать готовую систему TVT20, где более жесткие правила, а затем уже пробуйте собственные вариации, основываясь на описанном методе PVSRA и своем опыте. Главное понять общую идею и концепцию — почему происходит так, а не иначе. Кстати говоря, если вы поймете этот метод, то уже будете смотреть на графики совсем по-другому. Вы будете понимать, почему те же выносы стопов происходят на самом деле, как происходит подготовка к продажам, покупкам, и какие этому следуют предпосылки.

Скачать файлы торговой системы PVSRA