Метод "Darvas Box"
Области Дарваса (Darvas Box)
Введение
Метод анализа графиков Николая Дарваса в Америке и Западной Европе становится все более и более популярным. К сожалению, этот оригинальный и в тоже время довольно несложный для понимания метод остается не слишком востребованным в странах СНГ. В основном из-за отсутствия этого инструмента в торговых терминалах. Ниже приводится краткое описание этого метода. Для более детальной информации рекомендуем вам обратиться к книге автора, в которой он подробно описывает этот метод, а также к многочисленным англоязычным ресурсам посвященным данной тематике.
Кратко о м-ре Дарвасе и его методе
Николай Дарвас был популярным танцором в 50-х. Сейчас он известен благодаря своей книге "Как я заработал $2.000.000 на Фондовом Рынке". Это не беллетристика, а реальная история о том как м-р Дарвас начал с $20.000 и с этим стартовым капиталом заработал два миллиона долларов, просто анализируя финансовые странички газет вечером после рабочего дня. Затрачивал он на этот анализ ровно 15 минут в день.
Торговая техника Дарваса основана на разработанном им методе выявления зарождающегося тренда. Сигналы покупки генерируются в момент подтверждения бычьей тенденции, тогда же выставляются стопы. М-р Дарвас применял свой метод для фондовых рынков, при этом его не интересовали внутридневные цены (для анализа Дарвас использовал наивысшие и наинизшие цены за день). Благодаря этой особенности, метод Дарваса идеально подходит для трейдеров с полной занятостью либо не имеющих доступа к внутридневным данным. В своей работе при анализе цен Дарвас использовал особый, разработанный им самим, фильтр - Область Дарваса (Darvas Box) - который помогал ему определить является ли то или иное движение цены значимым либо нет. Фильтр состоит из верхней и нижней границы Области Дарваса.
Использование
Вкратце метод Дарваса можно представить следующим образом. Следует совершать покупку в момент пробития ценой верхней границы Области. В этот же момент выставляются стопы под нижней ее границей. В случае формирования новой Области, стопы переставлялись под нижнюю границу новосформированной Области. Продажа осуществлялась в момент пробития ценою нижней границы Области Дарваса.
Построение Области Дарваса
Формирование Области Дарваса производится по относительно несложному алгоритму и состоит из 5 шагов.
Шаги 1-2. Формирование верхней границы Области и сохранение верхней границы Области
В первый день наивысшая цена за день принимается как верхняя граница Области. Далее каждый последующий день производится проверка: находится ли верхняя граница области ниже максимума за день? Если нет, то верхняя граница Области сдвигается на уровень нового максимума. Если на третий день верхняя граница оказывается выше максимума за день, то верхняя граница считается сформированной (шаг 2) и осуществляется переход к шагам 3-4. Если же максимум за день превышает либо равен цене верхней границы, то верхняя граница сдвигается на новый уровень и на следующий день производится повторная проверка. Далее проверка осуществляется до тех пор, пока верхняя граница не окажется выше максимума за день.
Шаги 3-4. Формирование нижней границы Области и сохранение нижней границы Области
В день окончания формирования верхней границы устанавливается начальное значение для нижней границы как минимальная цена за предыдущие дни. Далее формирование нижней границы осуществляется по аналогу с верхней границей: нижняя граница считается сформированной тогда, когда дневной минимум окажется выше нижней границы области.
Если на данном этапе происходит пробитие дневным максимумом верхней границы, верхняя граница приравнивается к этому значению, а алгоритм переходит к шагу 1.
После окончания формирования нижней границы Области вся Область считается сформированной и осуществляется переход к 5 шагу.
Шаг 5. Ожидание сигнала Покупки/продажи
На данном этапе осуществляется контроль за пробитием цены верхнего либо нижнего уровней Области. В случае пробития верхней границы осуществляется покупка и выставляются стопы под нижней границей.
Теперь давайте посмотрим на реальном примере, как работает оригинальная методика Дарваса.
Во-первых, не забываем, что Дарвас использовал эти области для торговли на дневных данных. Вот мы и возьмем дневной график WTI.
На рисунке эллипсами (овалами) выделены прибыльные сделки.
Вход в сделку осуществляется на уровне пробития границы сформированной области в сторону пробития. Стоп ставится на уровне противоположной границы.
Мне нравится этот вариант входа в сделку тем, что мы конкретно видим уровень входа, уровень стопа и естественно, можем рассчитать наши риски. Но правда, не знаем на каком уровне будем фиксировать прибыль. Мы лишь знаем, что закроем сделку при появлении сигнала для противоположной сделки. А если точнее, нас просто закроет по стопу.
Области Дарваса (Darvas Box)
Введение
Метод анализа графиков Николая Дарваса в Америке и Западной Европе становится все более и более популярным. К сожалению, этот оригинальный и в тоже время довольно несложный для понимания метод остается не слишком востребованным в странах СНГ. В основном из-за отсутствия этого инструмента в торговых терминалах. Ниже приводится краткое описание этого метода. Для более детальной информации рекомендуем вам обратиться к книге автора, в которой он подробно описывает этот метод, а также к многочисленным англоязычным ресурсам посвященным данной тематике.
Кратко о м-ре Дарвасе и его методе
Николай Дарвас был популярным танцором в 50-х. Сейчас он известен благодаря своей книге "Как я заработал $2.000.000 на Фондовом Рынке". Это не беллетристика, а реальная история о том как м-р Дарвас начал с $20.000 и с этим стартовым капиталом заработал два миллиона долларов, просто анализируя финансовые странички газет вечером после рабочего дня. Затрачивал он на этот анализ ровно 15 минут в день.
Торговая техника Дарваса основана на разработанном им методе выявления зарождающегося тренда. Сигналы покупки генерируются в момент подтверждения бычьей тенденции, тогда же выставляются стопы. М-р Дарвас применял свой метод для фондовых рынков, при этом его не интересовали внутридневные цены (для анализа Дарвас использовал наивысшие и наинизшие цены за день). Благодаря этой особенности, метод Дарваса идеально подходит для трейдеров с полной занятостью либо не имеющих доступа к внутридневным данным. В своей работе при анализе цен Дарвас использовал особый, разработанный им самим, фильтр - Область Дарваса (Darvas Box) - который помогал ему определить является ли то или иное движение цены значимым либо нет. Фильтр состоит из верхней и нижней границы Области Дарваса.
Использование
Вкратце метод Дарваса можно представить следующим образом. Следует совершать покупку в момент пробития ценой верхней границы Области. В этот же момент выставляются стопы под нижней ее границей. В случае формирования новой Области, стопы переставлялись под нижнюю границу новосформированной Области. Продажа осуществлялась в момент пробития ценою нижней границы Области Дарваса.
Построение Области Дарваса
Формирование Области Дарваса производится по относительно несложному алгоритму и состоит из 5 шагов.
Шаги 1-2. Формирование верхней границы Области и сохранение верхней границы Области
В первый день наивысшая цена за день принимается как верхняя граница Области. Далее каждый последующий день производится проверка: находится ли верхняя граница области ниже максимума за день? Если нет, то верхняя граница Области сдвигается на уровень нового максимума. Если на третий день верхняя граница оказывается выше максимума за день, то верхняя граница считается сформированной (шаг 2) и осуществляется переход к шагам 3-4. Если же максимум за день превышает либо равен цене верхней границы, то верхняя граница сдвигается на новый уровень и на следующий день производится повторная проверка. Далее проверка осуществляется до тех пор, пока верхняя граница не окажется выше максимума за день.
Шаги 3-4. Формирование нижней границы Области и сохранение нижней границы Области
В день окончания формирования верхней границы устанавливается начальное значение для нижней границы как минимальная цена за предыдущие дни. Далее формирование нижней границы осуществляется по аналогу с верхней границей: нижняя граница считается сформированной тогда, когда дневной минимум окажется выше нижней границы области.
Если на данном этапе происходит пробитие дневным максимумом верхней границы, верхняя граница приравнивается к этому значению, а алгоритм переходит к шагу 1.
После окончания формирования нижней границы Области вся Область считается сформированной и осуществляется переход к 5 шагу.
Шаг 5. Ожидание сигнала Покупки/продажи
На данном этапе осуществляется контроль за пробитием цены верхнего либо нижнего уровней Области. В случае пробития верхней границы осуществляется покупка и выставляются стопы под нижней границей.
Теперь давайте посмотрим на реальном примере, как работает оригинальная методика Дарваса.
Во-первых, не забываем, что Дарвас использовал эти области для торговли на дневных данных. Вот мы и возьмем дневной график WTI.
На рисунке эллипсами (овалами) выделены прибыльные сделки.
Вход в сделку осуществляется на уровне пробития границы сформированной области в сторону пробития. Стоп ставится на уровне противоположной границы.
Мне нравится этот вариант входа в сделку тем, что мы конкретно видим уровень входа, уровень стопа и естественно, можем рассчитать наши риски. Но правда, не знаем на каком уровне будем фиксировать прибыль. Мы лишь знаем, что закроем сделку при появлении сигнала для противоположной сделки. А если точнее, нас просто закроет по стопу.
