Торговая стратегия Trend River для работы по трендам

На валютном рынке можно использовать разные торговые приёмы, но на дистанции проще всего выжить, применяя трендовые системы. Стратегия Trend River, которой будет посвящён сегодняшний обзор, как раз относится к этой категории.

В дословном переводе с английского языка термин «Trend River» переводится как «трендовый поток». Если честно, я вообще не понимаю, зачем стратегиям давать яркие названия, но здесь, судя по всему, автор провёл параллель между графическим шаблоном методики и речным руслом.

На графике выше мы видим разметку стратегии Trend River. Вероятно, по мнению разработчика, центральный канал и является этой самой рекой, которая показывает общее направление рыночного потока. Сходство действительно есть.

Как устроена стратегия Trend River на Форекс

Но вернёмся к самой методике. Она применима на средних таймфреймах (M30 и H1) ликвидных валютных пар. К ним традиционно относятся: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURGBP, AUDUSD и NZDUSD.

Формально, ограничения на перечень активов вообще отсутствуют, но в настройках системного шаблона есть один нюанс, вносящий в работу свои коррективы.

Кстати, готовый шаблон для МТ4 можно скачать прямо здесь: 

Как можно заметить, сигнальный модуль стратегии Trend River состоит из нескольких параллельных линий, формирующих единый ценовой канал. Он строится двумя простыми скользящими средними, в частности, первая из них рассчитывается по максимальным ценам за 233 свечи.

Далее во вкладке «уровни» к ней добавляются параллельные линии через 15, 89, 144 и 233 пунктов. Эти параметры были выбраны не случайно – они связаны между собой числами Фибоначчи, так, например, если разделить 89 на 144, получим 0,6180.

Вторая скользящая средняя также строится за 233 свечи, но по минимальным ценам (Low). Плюс ко всему, ниже к ней добавляются уровни, расположенные от главной на 15, 89, 144 и 233 пунктов.

Настройка дополнительных параллельных линий – это и есть тот самый нюанс стратегии Trend River, о котором я упоминал ранее. Если установить классический шаблон на актив с совершенно другой волатильностью или ценовой шкалой, разметка сильно исказится.

Выйти из этой ситуации довольно просто – достаточно посчитать соотношение одинаковых ATR на эталонной валютной паре (обычно EURUSD) и нужном активе, после чего настройки уровней просто умножаются на полученный коэффициент. Я ещё вернусь к этому вопросу ближе к завершению обзора.

 

Сделки на Форекс по Trend River

По правилам стратегии Trend River сделка на покупку открывается после того, как цена закрепляется над первым уровнем, расположенным выше центрального канала. Иначе говоря, сигнальная свеча должна закрыться за этой линией.

Сделка на продажу открывается похожим образом, т.е. цена должна закрепиться под первой нижней параллельной границей конверта.

Обратите внимание – в оригинальной версии стратегии Trend River основной канал, состоящий из двух синих скользящих средних, не участвует в генерации сигналов, поэтому, если он мешает, его можно убрать, обесцветив главные индикаторы.

Что же касается управления позициями, то здесь нам предлагают воспользоваться одним из двух подходов. Первый опирается на следующие правила:

• Позиция разбивается на 3 равновеликих ордера;
• По каждому из ордеров устанавливаются тейк-профиты на 2, 3 и 4 вспомогательные параллельные уровни соответственно;
• Стоп-лоссы по всем ордерам ставятся на противоположную сигнальную границу;
• После отработки первого тейка (напомню, в момент заключения сделки он равен 89 пунктам) стоп-лоссы по остальным ордерам переносятся в безубыток.

Практика показывает, что рассмотренный подход будет лучше всего работать на йеновых валютных парах (особенно на GBPJPY), так как на них часто формируются сильные импульсы на 200-300 пунктов.

 

Работа с краткосрочными импульсами по системе Trend River

Второй метод, напротив, делает акцент на отработку краткосрочных импульсов. Он предполагает ряд простых действий:

• Позиция снова разбивается на три ордера, но их объём задаётся таким образом, чтобы на первое «колено» приходилась половина сделки, на второе – 30%, а на третье – 20%;
• Стоп-лосс и тейк-профиты устанавливаются по прежней схеме;
• Защитные приказы не корректируются с течением времени, т.е. если в рамках первого подхода трейдер переносит стоп на уровень безубытка после отработки ближнего тейк-профита, то здесь параметры сделки не меняются.

Тщательные тесты оригинальной стратегии Trend River, проведённые независимыми трейдерами, показали, что прибыльные периоды работы часто сменяются сериями убытков.

Повышаем эффективность торговой стратегии

На мой взгляд, улучшить результат можно одним простым приёмом, смысл которого заключается в следующем – позицию желательно открывать в сторону преобладающей тенденции (она соответствует направлению центрального канала).

Иначе говоря, если главный канал из синих линий направлен вверх, отрабатываем только покупки, а когда он смотрит вниз, работаем исключительно на понижение.

Кроме этого, стабильность стратегии Trend River должна увеличиться за счёт диверсификации. Для этого, как я уже отмечал, придётся пересчитать сигнальные уровни под новые активы. Рассмотрим пример.

Предположим, спекулянт хочет перенести шаблон на акции Apple. Для этого ему потребуется сначала сравнить волатильность указанной бумаги и пары EURUSD. Данную задачу легко решить, рассчитав 20-дневные ATR.

Затем по формуле ATR(AAPL)/ATR(EURUSD) вычисляем коэффициент, на который будут корректироваться сигнальные уровни, важные для AAPL. В моём примере он получился 5,21.

И на последнем этапе просто умножаем стандартные отступы параллельных линий на этот коэффициент (15*5,21 = 78, 89*5,21 = 464 и т.д.).

В итоге мы получаем новый шаблон стратегии Trend River, оптимизированный для волатильной акции (CFD). Если по аналогичному принципу в портфель добавить золото, нефть, другие бумаги и валюты развивающихся стран, общий риск должен уменьшиться. Разумеется, при этом нужно будет снижать лотность сделок на каждом активе.