Скрытая Торговая Стратегия Дивергенция: Советы по Дневной Торговле
Содержание
Если вы трейдер тренда, скрытые расхождения должны быть одним из ваших самых важных инструментов.Скрытые расхождения сигнализируют о поступлении импульса в основной тренд, предполагая возможное продолжение в основном направлении тренда. По какой-то причине скрытые расхождения труднее обнаружить многим трейдерам, несмотря на то, что они представляют собой высоковероятную модель.
Что такое дивергенция
Практически все технические индикаторы отслеживают эволюцию движения цены, а это значит, что они отстают от цены. Именно поэтому большинство осцилляторов, используемых в техническом анализе, являются отстающими индикаторами. Когда цена инструмента движется вверх, индикатор также движется вверх. Когда цена движется вниз, индикатор также движется вниз.
Однако иногда между ценой и индикатором наблюдается визуальное расхождение. Это визуальное несоответствие известно как неподтверждение и называется расхождением . Существует два типа расхождений:
Регулярные расхождения
Скрытые расхождения
Регулярные Расхождения
Регулярная дивергенция характеризуется более высокими высокими ценами, сопровождаемыми более низкими значениями индикатора во время восходящего тренда , и более низкими низкими ценами, сопровождаемыми более высокими значениями индикатора, во время нисходящего тренда .
Регулярная дивергенция интерпретируется как опережающий индикатор, так как он может идентифицировать с хорошей точностью вершины и днища. Это также помогает трейдерам продавать около вершины и покупать около дна. Другими словами, классическая дивергенция сигнализирует о возможном развороте тренда.
Регулярная дивергенция имеет два паттерна:
Регулярная Медвежья Дивергенция
Регулярная медвежья дивергенция появляется во время восходящего тренда, когда цена делает более высокие максимумы (HH), но индикатор указывает на более низкий максимум (LH).
Как вы можете видеть на графике индекса Доу-Джонса выше, цена была в сильном бычьем тренде, с ценой, толкающей к новым максимумам. Однако индикатор не смог зафиксировать новые максимумы, напротив, зафиксировав значительно более низкий максимум.
Это сильный признак истощения рынка и возможный признак разворота рынка или, по крайней мере, краткосрочной коррекции.
Регулярная Бычья Дивергенция
Регулярная бычья дивергенция появляется во время нисходящего тренда, когда цена делает более низкие минимумы (LL), но осциллятор записывает более высокие минимумы (HL).
Опять же, когда мы анализируем график индекса Доу-Джонса выше, мы видим, что цена упала довольно агрессивно, причем цена ищет новые минимумы. Этот ход не был подтвержден индикатором, который не смог зафиксировать новые минимумы, напротив, зафиксировав более высокие минимумы.
Таким образом, регулярная бычья дивергенция предполагает возможный разворот рынка или краткосрочную коррекцию.
Что Такое Скрытое Расхождение
Скрытая дивергенция-это визуальное несоответствие, характеризующееся тем, что :
более высокие минимумы цены сопровождаются более низкими значениями индикатора во время восходящего тренда
более низкие максимумы цены сопровождаются более высокими значениями индикатора во время нисходящего тренда
Скрытые дивергенции сигнализируют продолжение движения в направлении преобладающего тренда. Именно поэтому, если вы предпочитаете занимать позиции в направлении основного тренда, скрытые расхождения могут генерировать довольно точные сигналы.
Скрытая дивергенция имеет два паттерна:
Скрытая Бычья Дивергенция
В бычьей скрытой дивергенции осциллятор делает более низкие минимумы, но цена делает либо более высокий минимум, либо двойной Нижний минимум.Этот тип паттерна возникает в основном во время коррекции восходящего тренда.
Давайте взглянем на график дивергенции индекса Доу-Джонса выше. Цена находилась в очень сильном восходящем тренде и зафиксировала важную коррекцию. Цена возобновила свое первоначальное восходящее направление и зафиксировала очередной откат. Как вы можете заметить, цена не смогла зафиксировать новые минимумы и закрылась выше предыдущего нисходящего колебания. Однако если посмотреть на осциллятор, то он зафиксировал более низкий минимум, тем самым сформировав скрытую дивергенцию и сигнализируя о том, что на картах возможно восходящее движение.
Медвежья Скрытая Дивергенция
В медвежьей скрытой дивергенции осциллятор делает более высокие максимумы, но цена делает либо более низкие максимумы, либо максимумы с двойным дном.Этот тип паттерна возникает в основном во время коррекции нисходящего тренда.
Давайте проанализируем график дивергенции индекса Доу-Джонса выше. После сильного восходящего тренда недавнее ценовое действие указывало на нисходящий импульс, причем цена делала более низкие максимумы. Несмотря на то, что цена делала более низкие максимумы, осциллятор фиксировал более высокие максимумы, тем самым формируя скрытую дивергенцию. Как вы можете видеть, в этот период произошло 2 медвежьих скрытых дивергенции, сигнализирующих о том, что медведи были в сильных позициях для входа в рынок.
Лучшие индикаторы, используемые для обнаружения скрытых расхождений
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы является мощным индикатором и одним из самых надежных осцилляторов при правильном использовании . Большое использование индекса относительной силы заключается в наблюдении за расхождениями между RSI и ценой ценной бумаги/акции.
Имейте в виду, что бычье/медвежье расхождение Price / RSI не является исключительным сигналом. Это происходит часто, так как это неизбежно и полезно только при использовании в сочетании с другими индикаторами. Расхождения между ценой и RSI торгуются многими трейдерами неправильно. Просто потому, что на графиках появляется бычье / медвежье расхождение RSI, это не означает, что вы должны автоматически входить в обратную позицию.
Индекс товарных каналов (CCI)
Индекс товарных каналов (CCI), разработанный Дональдом Ламбертом, является осциллятором, используемым в техническом анализе для измерения отклонения цены ценной бумаги от ее статистического среднего . Существует два основных метода, используемых трейдерами для интерпретации индекса товарного канала: поиск дивергенции и в качестве индикатора перекупленности/перепроданности.
Как и в случае с RSI, многие трейдеры ищут расхождения CCI на графиках и автоматически интерпретируют это как действительный сигнал для входа в рынок. Только потому, что расхождения CCI происходят на графиках, вы не должны интерпретировать этот паттерн как сигнал. Расхождения CCI полезны только в сопряжении с другими индикаторами или действием цены.
По балансовому объему (обв)
On Balance Volume (OBV), разработанный Джо Гранвиллом , является индикатором импульса, который связывает объем с изменением цены . On Balance Volume индикатор показывает, если объем рынка перетекает в или из ценной бумаги/акции. Другими словами, OBV предлагает информацию относительно силы движения цены.
Наиболее распространенный способ использования на балансовом Томе-это сканирование на предмет расхождений. Расхождения возникают, когда движение цены не подтверждается OBV.
стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор, впервые введенный Джорджем Лейном в 1970-х годах, является частью семейства индикаторов импульса.Индикатор в основном используется для определения того, перешла ли цена в зону перекупленности или перепроданности. Стохастический осциллятор сравнивает, где цена закрылась относительно диапазона цен в течение заданного периода времени.
Наиболее элегантный подход при использовании стохастического осциллятора-это поиск расхождений цена / осциллятор. Дивергенция возникает тогда, когда ценовое действие отличается от действия стохастического осциллятора.
Индекс денежного потока (МФО)
Индекс денежного потока (MFI), разработанный Джином Куонгом и Аврумом Судаком, представляет собой генератор импульса, который измеряет силу денег, поступающих в ценную бумагу/акцию и выходящих из нее.Индекс денежного потока связан с индексом относительной силы,но с изюминкой. В то время как RSI включает только цены, ИНДЕКС денежного потока также включает объем.
Индекс денежного потока отлично подходит для выявления расхождений, у него также есть большой аванс, он также включает объем.
Удивительный Генератор
Awesome Oscillator сравнивает недавний импульс с импульсом по более широкой системе отсчета.Индикатор строится в виде гистограммы и используется для подтверждения трендов и определения возможных точек разворота цикла.
СХОЖДЕНИЕ
MACD (moving average convergence / divergence), вероятно, является наиболее используемым торговым индикатором для споттинга дивергенций.
Индикатор MACD показывает изменения силы , направления, импульса и продолжительности тренда.
Как Торговать Скрытыми Сигналами Дивергенции
Форекс Дивергенция Торговая Стратегия
Мы определяем основной тренд, добавляя 200-периодную экспоненциальную скользящую среднюю.
Когда цена торгуется выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней, мы рассматриваем только длинные входы. Когда цена торгуется ниже 200-периодной экспоненциальной скользящей средней, мы рассматриваем только короткие входы.
Мы строим наш любимый индикатор для споттинга дивергенций, индикатор, с которым вам стало удобнее всего торговать ( RSI, Stochastic, CCI, OBV и т. д.)
Мы ищем расхождения между индикатором и ценой только в направлении основного тренда, обозначенного 200-периодной экспоненциальной скользящей средней
Если цена торгуется выше 200 ЕМА, мы ищем расхождения на нижней стороне индикатора, а если цена торгуется ниже 200 ЕМА, мы ищем расхождения на верхней стороне индикатора
Давайте проанализируем график GBP/USD ниже. Для этой настройки мы использовали скорость изменения (ROC) для обнаружения расхождений, но, как я уже говорил ранее, не стесняйтесь использовать любой индикатор, основная идея та же.
Мы определили нисходящий тренд с помощью 200-периодной экспоненциальной скользящей средней . Мы искали расхождения скорости изменения на верхней стороне индикатора и рассматривали только короткие позиции. Система генерировала 4 отличных коротких сигнала.
Мы игнорируем сигналы, предлагаемые дивергенциями на нижней стороне скорости изменения, поскольку мы находимся в сильном нисходящем тренде и шансы whipsaw значительно выше.
Выше у нас есть еще одна настройка, на этот раз мы использовали стохастический осциллятор. Мы определили основной тренд с 200 экспоненциальными скользящими средними, и мы только взяли длинные входы, основанные на скрытых расхождениях, замеченных на осцилляторе.
Как вы видите, это был довольно сильный тренд вверх, и многие регулярные расхождения произошли на верхней стороне Стохастика. Принимая только длинные позиции, мы фильтровали много плохих сделок.
Главным преимуществом данной системы является то, что при торговле мы имеем на своей стороне 2 рыночные силы: долгосрочный тренд, обозначенный 200-ЕМА, и импульс, предлагаемый дивергенцией. Используя этот подход, мы снизим рыночный шум и исключим ложные сигналы.
Советы Дивергенции
Из двух типов дивергенции скрытая дивергенция представляет собой более высокую вероятностную модель . Это основано на том, что скрытая дивергенция является индикатором продолжения тренда.Если вы трейдер, следующий за трендом, то вы должны тренировать свои глаза, чтобы обнаружить скрытые расхождения на разных индикаторах.Конечно, регулярная дивергенция может генерировать некоторые приличные сигналы, но это сложнее выбрать вершины и дно, чем ездить на волнах восходящего тренда.
Кроме того, скрытые расхождения более надежны, когда вы используете более высокие временные рамки .Сигнал, который генерируется на H4 или дневном графике, является более надежным, чем сигнал, генерируемый на 15-минутном графике. Скрытая дивергенция более надежна на более высоких таймфреймах, так как рынок движется не так быстро и легче определить тренды. Вы увидите, как развивается шаблон, и у вас будет время, чтобы принять правильные решения.
