Оптимальное соотношение Риск/Прибыль - делаем инструмент управления капиталом

В этом материале показан интересный, на мой взгляд, способ наглядного отображения соотношения Риск/Прибыль (Risk / Reward или R/R), который можно использовать для любой сделки, которую вы собираетесь торговать.

Думаю все знают как важно не только понимать какое соотношение прибыли к риску вы можете получить от сделки, но и увидеть этот потенциальный риск на графике перед входом в сделку. Например, чтобы уточнить совпадают ли уровни взятия прибыли с уровнями поддержки и сопротивления.

На самом деле соотношение Риск/Прибыль является уже самое по себе неплохим фильтром для открытия сделки. Многие советуют не брать сделку, если R/R меньше, чем 1/2, 1/3, 1/4 и т.д.

Если раньше вы не использовали R/R  в торговле или не уделяли такому соотношению должное внимание, задумайтесь, прежде чем и дальше рисковать с таким трудом заработанными деньгами.

В дальнейшем, вам потребуется установленный терминал Metatrader (не важно 4 или 5).

Если вы еще не установили эту программу, скачать бесплатно Metatrader 4 можно тут.

Как сделать инструмент R/R в MetaTrader?

Если вы не знаете, как использовать инструмент для отображения соотношения Риск/Прибыль (R/R) на MetaTrader, то сегодняшний урок будет очень важен для вас.

Прежде чем мы начнем ... На самом деле, готового такого инструмента в MetaTrader нет. Но мы сделаем его самостоятельно, изменив свойства инструмента Фибоначчи.

Мы будем использовать инструмент Риск/Прибыль, чтобы помочь идентифицировать цели сделки на основе расстояния стоп-лосса.

Другими словами, вначале разместим свой стоп-лосс на графике (определим размер SL в пунктах), а затем будем использовать этот размер стоп-лосса как 1R-расстояние в торговле: 1R просто означает 1, умноженное на R, где R = риск. Таким образом, если у вас есть коэффициент Риск/Прибыль как 1/2, это означает, что у вас есть потенциальное вознаграждение 2R в торговле, или вознаграждение в 2 раза выше того, чем вы рисковали.

  Что можно будет делать с помощью этого инструмента для определения соотношения Риск/Прибыль:

• Определить цели R/R на основании расстояния стоп-лосс
• Планировать сделку
• Ускорить процесс поиска потенциальных целей
• Оценить потенциальных уровни для размещенистопов и целей на графике. По существу, инструмент R/R дает вам основу для поиска лучших уровней для размещения тейкпрофита для сделки, вместо того, чтобы делать это «вслепую»

Инструмент R/R помогает понять, есть ли смысл открывать сделку. Вы накладываете инструмент на график - к примеру, вы увидели сетап price action и решили открыть сделку, но вначале измеряете расстояние до места, где разместите стоп и затем находите потенциальные уровни вознаграждения на графике. Если они не имеют смысла, основываясь на структуре рынка и прайс экшн, то нужно подумать дважды о входе в сделку. Другими словами, инструмент Риск/Прибыль помогает фильтровать хорошие и плохие торговые сетапы.

Изменяем инструмент FIBO, чтобы получить инструмент R/R

Шаг 1: Найдите значок инструмента Фибоначчи на верхней панели инструментов вашей платформы MetaTrader, кликните мышкой, чтобы открыть его на графике:

Шаг 2: Теперь вам нужно правой кнопкой мыши нажать на инструмент Фибоначчи и затем нажать на «Свойства FIBO ...»:

Шаг 3: Сейчас мы будем корректировать настройки Фибо в соответствии с конкретным торговым сетапом, чтобы найти уровни для установки стоп лосса и определения уровней для взятия прибыли. Например, мы собираемся использовать сетап pin-bar со стоп-лоссом чуть выше хая пин-бара и входом в сделку на продажу чуть ниже пин-бара. Расстояние 1R будет равным расстоянию от уровня входа до уровня установки стоп-лосса

На вкладке «Уровни Фибоначчи» мы можем легко удалить или добавить новые уровни к инструменту Фибо. В этом случае мы хотим удалить все уровни за исключением уровня 1 или 100, которым будем отмечать уровень входа и уровень 0, которым будем отмечать уровень стоп-лосса. Итак, изменим также описание уровней.  Чтобы было понятнее, смотрите на рисунок.

Шаг 4. Теперь вы можете легко добавить свои уровни вознаграждения 1R, 2R, 3R и т. д., просто добавив уровни в «Уровнях Фибоначчи» с помощью кнопки «Добавить». Когда мы добавляем «2», это дает нам наш уровень прибыли 1R, это потому, что 1 уровень уже использовался для входа. Когда мы добавили уровень «3», он дает нам наш уровень прибыли 2R и т.д. ... вы можете добавить столько R кратных, сколько вам нужно.

Как только вы настроите инструмент Риск/Прибыль, вы можете легко использовать его в любой другой сделке, поскольку он останется сохраненным, если только вы не вернетесь обратно к настройкам Fibo по умолчанию.

Как видно теперь из рисунка, при планировании сделки мы сразу расчитали, что могли взять соотношение риска к прибыли как 1 к 2.

Пример использования инструмента "Риск/Прибыль"

Давайте посмотрим на пример применения инструмента "Риск/Прибыль" в действии, чтобы увидеть, как именно он может помочь нам найти наиболее логически достижимые цели прибыли для торгового сетапа, а также действовать в роли фильтра для определения нужно ли вообще быть в сделке.

В приведенном ниже примере мы смотрим на инструмент "Риск/Прибыль" на графике GBPUSD. Обратите внимание, что сетап pin bar на дневном графике по текущему восходящему тренду.  Кроме того, обратите внимание, что ключевой уровень сопротивления находился вблизи области 1.5717, которая находилась чуть выше уровня прибыли 1R. Учитывая, что сетап pin bar был с сильным дневным восходящим трендом, я не думаю, что сопротивления было достаточно, чтобы не брать эту сделку. В подобной ситуации вы просто хотите оценить как поведет себя цена, когда приблизится к уровню сопротивления, и будьте готовы скорректировать ваши стоп-лоссы до безубыточности или закрыть сделку, если вы увидите очевидный сигнал разворота против вашей сделки. В этом случае ничего не происходило, за исключением продолжения тренда, и мы можем увидеть награду в размере 4 или 5R.

Когда вы найдете на графике нужный сетап или паттерн и задумываетесь о входе в рынок, поиграйтесь с различными размерами стоп лосса и посмотрите, как выбранные размеры стопа влияют на уровни получения прибыли на графике. Посмотрите, имеет ли смысл открывать сделку, наложив инструмент R/R и измерив расстояние стоп лосса, и если уровни вознаграждения  находятся в плохих местах на графике (например, на противоположной стороне соседнего ключевого уровня), то возможно, сделку брать не стоит. Таким образом, инструмент риск / вознаграждение может действовать как фильтр для хороших и плохих сделок.

Источник: статьи Ниала Фуллера

Метод Вайкоффа

Пока многие новички пытаются использовать в анализе всякие индикаторы, профессиональные трейдеры опираются при прогнозировании цены на реальные рыночные объемы, которые точно говорят им о том, что же собираются делать крупные игроки, толкающие цену. Для того чтобы определить фазы рынка и точно сказать, в какой из них он находится и куда собирается направиться, используется метод Вайкоффа – названный так по имени аналитика, первым показавшим на неэффективность крупного капитала.

Суть метода состоит в том, что крупный игрок не может просто купить или продать по рынку столько актива, сколько ему нужно, поэтому он использует для набора позиций узкие зоны консолидации, а потом начинает толкать рынок в нужную ему сторону, где он скинет набранный объем. В момент, когда крупный игрок набирает позицию, на рынке, согласно Вайкоффу, наблюдается фаза баланса. Ну а тренд – это дисбаланс. Соответственно, если понять и принять такую структуру рынка, то несложно определить – цена всегда ходит в широком боковике, двигаясь от баланса к балансу.

Ниже мы поговорим о том, как метод Ричарда Вайкоффа можно использовать сегодня на практике, уверенно зарабатывая на любом современном финансовом рынке.

Основы рыночной структуры

Чтобы лучше понимать, как применять описываемый метод на деле, нужно усвоить, что каждому тренду предшествует фаза баланса, которая представляет собой проторговку в узком ценовом коридоре. В этот момент крупный игрок набирает нужный ему объем по допустимой для себя цене, не выпуская ее за пределы определенных границ. Как только позиция набрана, происходит ценовое движение, которое всегда направлено в ту сторону, куда больше прошло объема – в лонг или шорт.

На графике это выглядит так.

Если изобразить схему движения цен на рынке схематически, то выглядеть она будет так.

Всегда цены ходят от баланса к балансу и не иначе.

Сам Вайкофф говорил, что котировки в любой момент времени пребывают в одной из следующих 4-х фаз:

• зона консолидации (флэт), где большой игрок набирает объем, называется аккумуляцией;
• если после выхода из флэта спрос выше предложения, то цена растет и на рынке наблюдается развитие up-trend;
• область консолидации (флэт), где крупные игроки выходят из позиции, получила название дистрибуции или распределения;
• ну, а если после выхода предложение преобладает над спросом, то образуется down-trend.

Если посмотреть на эти 4 фазы рынка, то ключевая проблема прогнозирования дальнейшего поведения цены будет заключаться именно в первой из них, то есть при аккумуляции, когда может быть не совсем понятно, куда двинется цена после проторговки. Ниже, опираясь на метод Вайкоффа и VSA, мы покажем, как правильно оценить ситуацию и занять позицию в верном направлении.

Как определить фазу аккумуляции и дальнейшее направление движения цены

Ниже на скриншоте можно видеть флэт, в котором происходит какое-то движение. Трейдер сначала не знает, что перед ним – аккумуляция или дистрибуция, а также не может сказать, куда потом двинется цена. Но это можно исправить.

Прежде чем понять, что имел в виду Вайкофф, изучим график и определим, какие буквенные обозначения на нем есть.

1. Прежде всего можно видеть уровни поддержки А, В. Соответственно, уровни C, D – сопротивление.
2. Очень интересна точка PS, которая находится в зоне консолидации в самом начале. Обычно она обозначает свечу с большим диапазоном и высоким объемом, которая своим появлением первая говорит о том, что продолжительное нисходящее движение готово закончиться. Название этой точки аббревиатура от термина Preliminary Support, обозначающего предварительную или промежуточную поддержку.
3. Однако движение еще какое-то время продолжается и вновь появляется широкая свеча с большим объемом, но уже в точке SC. Как правило, закрытие цены происходит близко к открытию, то есть перед нами кульминация, предшествующая развороту. Название этой точки аббревиатура от термина Selling Climax, обозначающего последнее усилие или кульминацию в VSA.
4. Далее происходит всплеск активности покупателей – AR. Перед нами опять же аббревиатура от Automatic Rally. Цена легко идет вверх на небольших объемах, так как силы продавцов ослаблены. Помимо активизации быков, медведи могут тут в спешке крыть короткие позиции, что также способствует росту.
5. После кульминации цена еще несколько раз тестирует поддержку, достигая и пробивая ее в точках с цифрами 4, а потом 7. Если рынок достиг своего дна, то эти ST (от англ. слов – Secondary Test) происходят на свечах со значительно уменьшенным размером и объемом, если сравнивать их со свечой кульминации.
6. Внутри зоны флэта можно видеть кривую, которая проведена по максимумам цен. Она подписана, как Creek. Это своеобразный уровень сопротивления, поэтому закрепление цен выше него, говорит о вероятном развитии восходящего тренда.
7. Очень интересную информацию дает точка с цифрой 8. Может показаться, что это ST, но в методе анализа объемов по Вайкоффу ее называют спрингом, от английского Springs. Это не просто тест, как сразу после кульминации, здесь большие игроки проводят анализ ситуации, чтобы убедиться, насколько толпа готова продавать. Если пробитие поддержки происходит на большом объеме продаж, то, скорее всего, нисходящий тренд после зоны баланса получит развитие, и цена пойдет дальше вниз. Если же пробой был на небольших объемах, то маркет-мейкеры понимают, что серьезных препятствий для похода наверх нет, а, значит, вскоре на рынке получит развитие сильный восходящий тренд.
8. В 11-й и еще в 13-й точке можно видеть SOS – в данном случае эта аббревиатура происходит от Sign of Strength, что в переводе обозначает признаки мощи или силы. Визуально это пробой сначала зоны Creek, а потом сопротивления CD на свечах с большим диапазоном и высоким объемом.
9. Для входа лучше всего использовать точки наподобие 12-й и 14-й, где заканчивается коррекция после преодоления сопротивления. Откат обычно формируется на свечах с небольшим диапазоном и незначительным объемом.

Как должен мыслить трейдер

Теперь рассмотрим, как должен думать трейдер, использующий метод Вайкоффа. Здесь в его мышлении можно выделить несколько основных этапов или фаз, которые основаны на наблюдении за рынком и позволяют сделать определенные выводы.

Этап 1 или начальные наблюдения

Используя выше предоставленный скриншот, посмотрим, как происходит анализ ситуации. Трейдер видит сильный нисходящий тренд, где продавцы контролируют ситуацию, поэтому он выжидает. Затем он видит первый признак того, что ситуация готова измениться – об этом говорит формирование PS. Далее подтверждением того, что тренд иссякает, становится SC – кульминация продаж, где формируется длинная свеча с большим объемом. После нее формируется AR – быстрый откат.

Как только ралли наверх закончится, маркет-мейкеры обязательно захотят проверить образовавшуюся при кульминации поддержку, поэтому на графике появляется ST. Тестирование обычно не сопровождается таким большим объемом, как при кульминации. Нижняя точка кульминации, повторного теста и верхняя точка отката при AR – образуют диапазон, около границ которого обычно повышается активность маркет-мейкеров, которых помогает вычислить VSA и метод Вайкоффа.

Таким образом, первый этап – окончание или остановка нисходящего тренда.

Этап 2-й – аккумуляция или дистрибуция

На этом этапе трейдер не знает, что последует в будущем. То есть тренд может развернуться после аккумуляции или продолжиться после дистрибуции. Поэтому главная задача – оценить баланс спроса и предложения.

Для этого нужно наблюдать, что будут делать маркет-мейкеры около зон поддержки А, В и сопротивления C, D. Установить соотношение сил покупателей/продавцов поможет 3-й этап.

Этап 3-й – реакция на поддержку и сопротивление

На этом этапе важно помнить – метод Вайкоффа позволяет определить действия крупных игроков, поэтому нужно стараться научится мыслить, как они. В то же время нужно быть терпеливым, что, в конце концов, позволит входить в рынок в лучший для этого момент времени с очень коротким стопом и огромным потенциалом трендового движения.

Признаком того, что тренд готов измениться и перед трейдером действительно аккумуляция, станут спринги. Их еще могут называть ложными пробоями. Главная задача их появления – желание маркет-мейкеров убедиться в том, насколько продавцы ждут продолжения нисходящего тренда. Если желающих активно продавать в точках пробития поддержки не будет, то перед нами аккумуляция.

В местах ложного пробоя находятся лучшие точки для входа в покупки. Однако поиск дна может быть очень опасным, из-за чего более осторожные спекулянты сначала ждут повторного теста поддержки после спринга, а уж потом входят в рынок.

Этап 4-й – наращивание позиции

Если трейдер правильно проанализировал рынок на основе метода Вайкоффа, то в краткосрочной тенденции цена легко взлетает наверх, пробивая сначала Creek, а потом C, D. При откате от этих пробитий, можно добавлять объем в лонг.

Однако нужно обращать внимание, что пробой сопротивления должен происходить на возросших объемах, а откат происходит на пониженных со свечами небольшого диапазона. Если этого не происходит, то от наращивания объемов лучше воздержаться.

Этап 5-й – развитие нового тренда

На этом этапе цена выходит из зоны флэта и начинается развитие тренда. Крупные игроки, набравшие объем, станут толкать цену до новой области баланса, где они вновь станут аккумулировать объемы, если захотят двигаться дальше, или устроят дистрибуцию, решив, что дальнейший рост нецелесообразен.

После пробития диапазона и отката цены к зеркальному уровню, также можно войти в позицию, присоединившись к текущему тренду.

Пример дистрибуции на рынке

Выше мы рассмотрели аккумуляцию после падающего тренда. Для дистрибуции правила те же, но наоборот, однако чтобы было понятнее рассмотрим ее на конкретном примере. В данном случае метод Вайкоффа VSA позволит войти в короткую позицию после восходящего тренда, когда крупные игроки решат выйти из длинных позиций.

Ниже на скриншоте можно видеть график серебра, взятый на 5-минутном таймфрейме.

Сначала на рынке наблюдался уверенный восходящий тренд, после которого на пике появляется длинная свеча с большим объемом – кульминация покупок. Через ее верхнюю точку можно провести горизонтальный уровень, который станет границей сопротивления. После того как кульминация произошла, на рынке появляется up-thrust – небольшая свеча с высоким объемом, показывающая, что крупные игроки поглощают все попытки покупателей продвинуть цену дальше. В эти моменты маркет-мейкеры или выходят из своих длинных позиций, или уже начинают входить в короткие, используя толпу.

В скором времени происходит обязательное повторное тестирование сопротивления, которое обычно способствует появлению пин-баров. То есть закрытие таких свечей происходит близко к цене открытия, указывая на то, что покупатели уже не в силах контролировать ситуацию.

После этого можно видеть легкое снижение цен, которое происходит с помощью длинных свечей и возросшего объема. Это своеобразные признаки слабости, которые явно указывают на то, что силы продавцов значительно превалируют над тем, что готовы противопоставить покупатели.

Используя метод Вайкоффа, как основу анализа рынка, следует понимать, что само по себе появление кульминации покупок еще не говорит о том, что тренд развернется. Тут всегда нужно учитывать комплекс факторов и естественную структуру рынка, двигающегося от баланса к балансу.

К тому же описанные выше схемы и примеры представляют собой идеальный вариант развития ситуации. Да, на практике он часто встречается, однако в части случаев тесты и ложные пробития могут отсутствовать или повторяться многократно. Так что в каждом случае трейдер должен искать точки с коротким стопом, обязательно ориентируясь на объемы, и после некоторого движения цены в свою сторону переводить сделку в безубыток. Это даст лучший шанс присоединиться к зарождающемуся тренду на безопасных началах. При такой стратегии опытные трейдеры делают по 10 прибыльных торговых операций против одной убыточной с соотношением прибыли к потерям минимум 5:1.

Как найти промежуточные вершины на бычьем рынке?

Как можно идентифицировать вероятные промежуточные вершины на восходящем рынке? Фактически, есть очень простая концепция - очень легкая для понимания и нахождения на своих графиках. Создателем этой модели цены/объема является выдающийся трейдер начала прошлого века Ричард Викофф. Ричард Викофф был пионером в торговле, основанной на соотношениях между ценой и объемом, и его торговые методы сегодня работают ничуть не хуже, чем 100 лет назад, когда он их создавал. В центре его методологии лежит уверенность, что профессиональные рыночные игроки оставляют определенные признаки своих истинных намерений и торговых позиций на ценовом графике, благодаря огромного суммарному объему своих сделок. При должном подходе, трейдер может идентифицировать их торговую активность с помощью графика цены и объема. Именно дисбаланс между спросом и предложением, созданный этими рыночными игроками и интересует нас для идентификации промежуточных ценовых экстремумов и соответствующей торговли. Диаграмма 1. Дисбаланс цены и объема. Пример, который мы здесь рассмотрим - биржевой фонд SPY, отслеживающий индекс S&P500. Как известно, на фондовом рынке начался восходящий тренд после формирования минимума в марте 2009г. Это произошло в результате массивной накачки ликвидности по всему миру. На диаграмме видно, что рынок сформировал новые максимумы 11 и 14 января 2010г. Именно то, как цена достигла новых максимумов, заставило бы нас сделать вывод, что рынку будет очень сложно повышаться дальше, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Если мы внимательно посмотрим на график SPY, то увидим 2 свечи (помечены стрелками), которые определяются как "иссякший спрос". Чем интересны для нас эти 2 свечи - повышение цены к новым максимумам сопровождается уменьшением объема. На гистограмме объема в нижней части диаграммы красным цветом выделяется бар, когда объем меньше, чем у предыдущей свечи. Вы можете видеть, что на обеих идентифицированных свечах объем "иссяк", когда цена достигла нового максимального значения. Это - медвежий признак, показывающий, что за этим движением не стояли основные игроки. Как мы можем узнать это на графике? Мы должны понимать, что профессиональные игроки и их торговый объем доминируют в общей активности на любом финансовом рынке. Когда вы видите, что объем сокращается при том, что цена делает новые максимумы, мы даже интуитивно можем понять, что профессионалы вышли из восходящего движения. Без помощи денег профессиональных игроков, объема частных трейдеров будет не достаточно, чтобы продвинуть цену существенно выше. Таким образом, если профессиональные игроки не заинтересованы в более высоких ценах, то мы также не должны оставаться в рынке. Вы можете также видеть, что сразу же после этих двух свечей "иссякшего спроса", рынок начал нисходящее движение, которое последовало за сформированной промежуточной вершиной. Это подтвердило медвежий уклон, и указало на открытие профессиональными игроками коротких позиций от этих уровней. Данный пример показывает, как на графике видеть те ключевые признаки, которые профессиональные игроки невольно оставляют за счет объема своих сделок. Мы до сих пор можем использовать торговые методы Ричарда Викоффа, поскольку они хорошо работают, как и сто лет назад. Внимательный трейдер наверняка сможет найти и другие модели "иссякшего спроса" на приведенной диаграмме.

ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА ОСНОВЕ АВТОРСКИХ ИНДИКАТОРОВ

После того как вы разметили индикаторы и шаблон в соответствующие папки, откройте график нужной валютной пары вместе с шаблоном forbi_system_custom_indicators+arrows.

График должен выглядеть так

Шаблон торговой стратегии Forbi system с авторскими индикаторами

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ

• «Стрелочный» индикатор

«Стрелочный» индикатор используется для подтверждения точек входа и выхода. Никогда не полагайтесь только на стрелочный индикатор в обход правил торговой системы.

• Индикатор Forbi timing

Индикатор заменяет обе скользящие средние. Красная гистограмма показывает различия между EMA5 и EMA10 (чем больше столбик, тем больше различие). Пересечение гистограммой нулевого уровня означает пересечение скользящих средних. Темно-зеленая линия показывает различие между текущей ценой и EMA5. Эта линия часто изменяет направление, но бывает очень полезна в некоторых ситуациях как, например, при торговле по сценарию 2 «поиск экстремумов» (если линия пересекает нулевой уровень, значит, свеча касается и пересекает EMA5).

• Индикатор Forbi momentum

Желтая линия показывает подлинное значение индикатора CCI.

Красная гистограмма заменяет осциллятор RSI. Нулевой уровень соответствует уровню 50 индикатора RSI. Уровни 120 и -120 соответствуют уровням 70 и 30 индикатора RSI.

Синяя линия соответствует Stochastic. Нулевой уровень соответствует уровню 50. Уровни 120 и -120 соответствуют уровням 80 и 20.

Правила торговли те же самые, что и при использовании стандартных индикаторов, однако интерпретация точек входа при возникновении определенной фазы рынка намного проще.

ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ

Способы распознавания трендового и неопределенного рынка те же самые, что и при торговле на основе стандартных индикаторов.

ТОРГОВЛЯ НА ТРЕНДОВОМ РЫНКЕ

СИГНАЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ (ПОКУПКИ)

• Красная гистограмма индикатора Forbi timing пересекает нулевой уровень снизу вверх.
• Красная гистограмма индикатора Forbi momentum приблизилась к нулевому уровню и развернулась вверх или пересекла нулевой уровень и развернулась вверх.
• Синяя линия индикатора Forbi momentum направлена вверх (еще лучше, если она будет у нижнего уровня, но часто синяя линия будет в районе уровня 120).
• Желтая линия индикатора Forbi momentum приблизилась к нулевому уровню и развернулась вверх.

Важно: иногда красная гистограмма индикатора Forbi timing не пересекает нулевой уровень, а просто подходит близко к нему, что свидетельствует о продолжении тренда. При этом обращайте внимание на сигналы остальных индикаторов.

Примечание: когда мы говорим «желтая линия индикатора Forbi momentum приблизилась к нулевому уровню», то имеется в виду, что она подошла значительно ближе, чем была за 2-5 свечей до этого. Иногда значение 60 и даже более рассматривается как «приблизилась» по сравнению с теми значениями, которые были за 2-5 свечей до этого, поскольку индикатор показывает силу тренда.

СИГНАЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ (ДОСТАТОЧНО ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ УСЛОВИЙ)

• Красная гистограмма индикатора Forbi timing пересекает нулевой уровень сверху вниз.
• Красная гистограмма индикатора Forbi momentum пересекает нулевой уровень сверху вниз.
• Синяя линия индикатора Forbi momentum пересекает уровень 120 сверху вниз.

Важно замечание: при сильном тренде сигналы (1) и (3) могут быть ложными. Если тренд продолжается, для максимизации прибыли откройте повторную сделку, если синяя линия индикатора Forbi momentum развернулась вверх, и красная гистограмма индикатора Forbi timing пересекла нулевой уровень снизу вверх.

Пример длинной сделки

СИГНАЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ОТКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ (ПРОДАЖИ)

• Красная гистограмма индикатора Forbi timing пересекает нулевой уровень сверху вниз.
• Красная гистограмма индикатора Forbi momentum приблизилась к нулевому уровню и развернулась вниз или пересекла нулевой уровень и развернулась вниз.
• Синяя линия индикатора Forbi momentum направлена вниз (еще лучше, если она будет у верхнего уровня, но часто синяя линия будет в районе уровня -120).
• Желтая линия индикатора Forbi momentum приблизилась к нулевому уровню и развернулась вниз.

СИГНАЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ЗАКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ (ДОСТАТОЧНО ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ УСЛОВИЙ)

• Красная гистограмма индикатора Forbi timing пересекает нулевой уровень снизу вверх.
• Красная гистограмма индикатора Forbi momentum пересекает нулевой уровень снизу вверх.
• Синяя линия индикатора Forbi momentum пересекает уровень -120 снизу вверх.

Пример короткой сделки

Важно: чтобы избежать ложных сигналов, рекомендуется открывать позиции только после закрытия свечи и подтверждения сигнала. В противном случае при возникновении ценового разрыва сигнал может не подтвердиться.

ТОРГОВЛЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕННОМ РЫНКЕ: СЦЕНАРИЙ №1 – ТОРГОВЛЯ ВНУТРИ КОЛЕБАНИЙ

СИГНАЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ (ПОКУПКИ)

• Красная гистограмма индикатора Forbi timing пересекает нулевой уровень снизу вверх.
• Красная гистограмма индикатора Forbi momentum пересекла нулевой уровень снизу вверх и продолжает двигаться вверх.
• Синяя линия индикатора Forbi momentum направлена вверх или только что стала двигаться вверх.

Важно: если синяя линия индикатора Forbi momentum соответствует условиям покупки, и одно из условий (1 или 2) выполнено, а другое близко к выполнению, ордер на покупку также следует размещать.

СИГНАЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ (ДОСТАТОЧНО ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ УСЛОВИЙ)

• Красная гистограмма индикатора Forbi timing пересекает нулевой уровень сверху вниз.
• Красная гистограмма индикатора Forbi momentum пересекает нулевой уровень сверху вниз.
• Синяя линия индикатора Forbi momentum пересекает уровень 120 сверху вниз.

Пример длинной сделки

СИГНАЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ОТКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ (ПРОДАЖИ)

• Красная гистограмма индикатора Forbi timing пересекает нулевой уровень сверху вниз.
• Красная гистограмма индикатора Forbi momentum пересекла нулевой уровень сверху вниз и продолжает двигаться вниз.
• Синяя линия индикатора Forbi momentum направлена вниз или только что стала двигаться вниз.

Важно: как и в предыдущем случае, если синяя линия индикатора Forbi momentum удовлетворяет условиями продажи, и другие два условия близки к выполнению, следует размещать ордер на продажу.

СИГНАЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ЗАКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ (ДОСТАТОЧНО ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ УСЛОВИЙ)

• Красная гистограмма индикатора Forbi timing пересекает нулевой уровень снизу вверх.
• Красная гистограмма индикатора Forbi momentum пересекает нулевой уровень снизу вверх.
• Синяя линия индикатора Forbi momentum пересекает уровень -120 снизу вверх.

Пример короткой сделки

ТОРГОВЛЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕННОМ РЫНКЕ: СЦЕНАРИЙ №2 – ПОИСК ЭКСТРЕМУМОВ

СИГНАЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ (ПОКУПКИ)

• Зеленая линия индикатора Forbi timing сформировала пик (который значительно ниже или сравним с последним пиком на красной гистограмме индикатора Forbi timing) и вернулась к нулевому уровню.
• Красная гистограмма индикатора Forbi momentum приблизилась к уровню -120 или ниже и развернулась вверх.
• Синяя линия индикатора Forbi momentum находится ниже нулевого уровня и направлена вверх или только что начала двигаться вверх.
• Желтая линия индикатора Forbi momentum достигла уровня -100 или ниже (оптимально – ниже -200) и развернулась вверх.

Важно: если синяя линия индикатора Forbi momentum соответствует условиям покупки и одно из условий (1, 2 или 4) выполнено, а другие близки к выполнению, ордер на покупку также следует размещать.

СИГНАЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ (ДОСТАТОЧНО ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ УСЛОВИЙ)

• Красная гистограмма индикатора Forbi timing пересекает нулевой уровень сверху вниз.
• Красная гистограмма индикатора Forbi momentum пересекает нулевой уровень сверху вниз.
• Синяя линия индикатора Forbi momentum пересекает уровень 120 сверху вниз.

Пример длинной сделки

СИГНАЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ОТКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ (ПРОДАЖИ)

• Зеленая линия индикатора Forbi timing сформировала пик (который значительно выше или сравним с последним пиком на красной гистограмме индикатора Forbi timing) и вернулась к нулевому уровню.
• Красная гистограмма индикатора Forbi momentum приблизилась к уровню 120 или выше и развернулась вниз.
• Синяя линия индикатора Forbi momentum находится выше нулевого уровня и направлена вниз или только что начала двигаться вниз.
• Желтая линия индикатора Forbi momentum достигла уровня 100 или выше (оптимально – выше 200) и развернулась вниз.

Важно: если синяя линия индикатора Forbi momentum соответствует условиям продажи, и одно из условий (1, 2 или 4) выполнено, а другие близки к выполнению, ордер на продажу также следует размещать.

СИГНАЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ЗАКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ (ДОСТАТОЧНО ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ УСЛОВИЙ)

• Красная гистограмма индикатора Forbi timing пересекает нулевой уровень снизу вверх.
• Красная гистограмма индикатора Forbi momentum пересекает нулевой уровень снизу вверх.
• Синяя линия индикатора Forbi momentum пересекает уровень -120 снизу вверх.

Пример короткой сделки

По мнению экспертов журнала ForTrader.org, торговая стратегия Forbi system, как в варианте со стандартными, так и в варианте с авторскими индикаторами, будет являться существенным подспорьем для начинающих трейдеров. Для трейдеров, уже имеющих определенный опыт торговли, торговая стратегия Forbi system предоставляет практически неограниченные возможности для оптимизации и повышения эффективности трейдинга.

Как торговать на основе уровней поддержки и сопротивления

Как использовать поддержку и сопротивление для принятия лучших торговых решений

Поддержка-это то, где цена имеет тенденцию останавливать падение, а сопротивление-это то, где цена имеет тенденцию останавливать рост. Тем не менее, попытка принять торговые решения, основанные на этом расплывчатом определении, вероятно, приведет к истощению торгового счета.
Чтобы эффективно использовать поддержку и сопротивление, нам сначала нужно понять, как обычно движутся цены на активы, поэтому мы можем интерпретировать поддержку и сопротивление из этого фреймворка. Существуют также различные типы поддержки и сопротивления, такие как minor и major/strong. Мы ожидаем, что незначительные уровни будут пробиты, в то время как сильные уровни, скорее всего, будут удерживаться и заставят цену двигаться в другом направлении. С этой информацией мы можем начать принимать лучшие решения, основанные на поддержке и сопротивлении.

• 01

   Тенденции, Диапазоны и поддержка и сопротивление

  

  MT4

  Поддержки и сопротивления выделяются горизонтальные или наклонные линии, называемые трендовые линии. Если цена останавливается и переворачивается в одной и той же ценовой области в двух разных случаях подряд, то горизонтальная линия рисуется, чтобы показать, что рынок изо всех сил пытается преодолеть эту область.

  В восходящем тренде цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. В нисходящем тренде цена делает более низкие минимумы и более низкие максимумы. Соедините максимумы и минимумы во время тренда. Затем расширьте эту линию вправо, чтобы увидеть, где цена может найти поддержку или сопротивление в будущем.

  Эти простые линии выделяют тенденции, диапазоны и другие диаграммы. Они предоставляют трейдерам представление о том, как рынок в настоящее время движется и что он может сделать в будущем.

• 02

   Основная и малая поддержка и сопротивление

  

  MT4

  Ожидается, что будут пробиты незначительные уровни поддержки и сопротивления. Например, если цена находится в тренде ниже, она сделает минимум, затем отскочит, а затем начнет падать снова. Этот минимум может быть отмечен как незначительная область поддержки, так как цена остановилась и отскочила от этого уровня. Но так как тренд вниз, цена, вероятно, в конечном итоге упадет через этот незначительный уровень поддержки без особых проблем.

  Незначительная поддержка или сопротивление обеспечивают аналитическое понимание и потенциальные торговые возможности (обсуждаются позже). В приведенном выше примере, если цена действительно падает ниже незначительного уровня поддержки, то мы знаем, что нисходящий тренд все еще остается нетронутым. Но, если цена в палатках и отскакивает в или возле бывшего низком диапазоне может быть развивающимся. Если цена в палатках и отскакивает выше предыдущего минимума, то у нас есть более низкий и это говорит о возможном изменении тренда.

  Основные уровни поддержки и сопротивления цены участков, которые вызвали разворот тренда в последнее время. Если цена была в тренде выше, а затем развернулась в нисходящий тренд, где цена развернулась от сильного уровня сопротивления. Где нисходящий тренд заканчивается и начинается восходящий тренд-это сильный уровень поддержки.

  Когда цена возвращается к основной области поддержки или сопротивления, она часто будет бороться, чтобы пробить ее и вернуться в другом направлении. Например, если цена падает до сильного уровня поддержки, она часто отскакивает вверх от нее. Цена может в конечном итоге пробить его, но, как правило, цена отступает от уровня несколько раз, прежде чем сделать это.

• 03

   Торговля на основе поддержки и сопротивления

  

  MT4

  Основной метод торговли на использование поддержки и сопротивления для покупки в районе поддержки в восходящих, колеблется, или свечных моделей, и продать/продаю вблизи сопротивления в нисходящем тренде, диапазоны и свечных моделей.

  Это помогает изолировать более долгосрочный тренд, даже при торговле в диапазоне или на графике. Тренд дает рекомендации по направлению торговли. Например, если тренд вниз, но затем диапазон развивается, предпочтение должно быть отдано краткосрочной продаже на сопротивление диапазона, а не покупке на поддержке диапазона. Нисходящий тренд позволяет нам знать, что сокращение имеет лучшую вероятность получения прибыли, чем покупка. Если тренд идет вверх, а затем треугольник узор развивается, пользу покупки у поддержки треугольника рисунком.

  Покупка возле поддержки или продажа возле сопротивления может окупиться, но нет никакой гарантии, что поддержка или сопротивление будет удерживаться. Поэтому рассмотрим ожидание некоторого подтверждения того, что рынок все еще уважает эту область.

  Если покупка находится вблизи поддержки, дождитесь консолидации в области поддержки, а затем покупайте, когда цена пробьет выше максимума этой небольшой области консолидации. Когда цена делает такой ход, она позволяет нам знать, что цена по-прежнему уважает область поддержки, а также что цена начинает двигаться выше поддержки. То же самое относится к продажа на сопротивление. Дождитесь консолидации вблизи зоны сопротивления, затем введите короткую сделку, когда цена упадет ниже минимума малой консолидации.

  При покупке, поместите стоп-лосс на несколько центов ниже уровня поддержки, и когда короткое замыкание разместить стоп-лосс на несколько центов выше сопротивление.

  Если в ожидании консолидации, разместить стоп-лосс на пару центов (или тиков или пипсов) ниже консолидации при покупке. При продаже стоп-лосс идет на пару центов выше консолидации.

  При входе в торговлю, получили целевую цену в виду для прибыльного выхода. При покупке возле поддержки, рассмотрите выход как раз перед тем, как цена достигнет сильного уровня сопротивления. При коротком замыкании на сопротивление выйдите непосредственно перед тем, как цена достигнет сильной поддержки. Вы также можете выйти на незначительных уровнях поддержки и сопротивления. Например, при покупке поддержки в восходящем трендовом канале, рассмотрите возможность продажи в верхней части канала.

  В некоторых случаях, вы можете быть в состоянии извлечь больше прибыли, если вы позволите прорыв происходит, вместо продажи на незначительные поддержки / сопротивления. Например, если покупка вблизи поддержки треугольника в пределах большего тренда, вы, возможно, пожелают держать сделку, пока она не пробьет треугольник сопротивления и продолжает восходящий тренд.

  Существует также концепция, что старая поддержка может стать новым сопротивлением или наоборот. Это не всегда так, но, как правило, хорошо работают в очень специфических условиях.

• 04

   ложный прорыв

  
  

  
  

  Цены на активы часто будут двигаться немного дальше, чем мы ожидаем. Это не происходит все время, но когда это происходит, это называется ложным прорывом. Если наш анализ показывает, что есть поддержка в $10, вполне возможно, что цена может упасть через $10, до $9.97 или $9.95, например, а затем начать снова сплотиться. Поддержка и сопротивление-это области, а не точная цена. Ожидайте некоторую изменчивость в том, как цена действует вокруг поддержки и сопротивления. Он вряд ли остановится по той же цене, что и раньше.

  Ложных пробоев отличные торговые возможности. Одной из стратегий является ожидание ложного пробоя, и вход в рынок только после его возникновения. Например, если тренд поднялся, и цена отступает к поддержке, пусть цена пробивает ниже поддержки, а затем покупает, когда цена начинает сплачиваться выше поддержки.

  Аналогично, если тренд вниз, и цена тянет назад к сопротивлению, пусть цена пробивает выше сопротивления, а затем short-sell, когда цена начинает падать ниже сопротивления.

  Недостатком этого подхода является то, что ложный прорыв не всегда будет происходить. Ожидание одного означает, что хорошие торговые возможности будут упущены. Поэтому, как правило, лучше всего использовать торговые возможности по мере их появления. Если вам посчастливилось поймать странную ложную торговлю прорыва, это бонус.

  Из-за того, что иногда происходят ложные пробои, поэтому наш стоп-лосс находится на некотором расстоянии от поддержки или сопротивления, так что ложное пробои, скорее всего, не ударит по нашему стоп-лоссу, прежде чем двигаться в предполагаемом направлении.

• 05

   Адаптация торговых решений к новым уровням поддержки и сопротивления

  
  

  
  

  Поддержка и сопротивление динамичны, и наши торговые решения, основанные на них, также должны быть динамичными. В восходящем тренде важны последние минимум и последний максимум. Если цена делает более низкий минимум, это указывает на потенциальное изменение тренда, но если цена делает новый максимум, который помогает подтвердить восходящий тренд. Сосредоточить свое внимание на уровни поддержки и сопротивления, что важно прямо сейчас. Тенденции часто сталкиваются с проблемами в сильных районах. Они могут в конечном итоге прорваться, но это часто требует времени и нескольких попыток.

  Отметьте основные уровни поддержки и сопротивления на вашем графике, поскольку они могут снова стать актуальными в будущем, если цена приблизится к этим областям. Удалите их, как только они больше не актуальны. Например, если цена пробивает сильную область поддержки или сопротивления и продолжает двигаться далеко за ее пределы. Уровень сломан, и он больше не имеет большого смысла для нас.

  Кроме того, отметьте текущие и соответствующие незначительные уровни поддержки и сопротивления на вашем графике. Это поможет проанализировать текущие тенденции, диапазоны и диаграммы. Эти незначительные уровни теряют свою актуальность довольно быстро по мере формирования новых областей поддержки и сопротивления. Продолжайте рисовать новые области поддержки и сопротивления, и удалите линии поддержки и сопротивления, которые больше не актуальны (цена пробила их).

  Если торговый день, сосредоточиться на сегодняшний день и не запутаться в тонкостях, выяснить, где поддержка и сопротивление составляет от до дней. Попытка просмотреть слишком много информации может легко привести к перегрузке информации. Обратите внимание на то, что происходит сейчас, и отметьте сегодняшние уровни поддержки и сопротивления по мере их формирования.

  Торговля от поддержки и сопротивления занимает много практики. Работа по изоляции трендов, диапазонов, графиков, поддержки и сопротивления на демо-счете. Далее потренируйтесь совершать сделки с целями и стоп-лоссами. Только после того, как вы будете прибыльны в течение нескольких месяцев с помощью вашей поддержки и метода торговли сопротивлением, вы должны рассмотреть возможность торговли реальными деньгами.