Оптимальное соотношение Риск/Прибыль - делаем инструмент управления капиталом

В этом материале показан интересный, на мой взгляд, способ наглядного отображения соотношения Риск/Прибыль (Risk / Reward или R/R), который можно использовать для любой сделки, которую вы собираетесь торговать.

Думаю все знают как важно не только понимать какое соотношение прибыли к риску вы можете получить от сделки, но и увидеть этот потенциальный риск на графике перед входом в сделку. Например, чтобы уточнить совпадают ли уровни взятия прибыли с уровнями поддержки и сопротивления.

На самом деле соотношение Риск/Прибыль является уже самое по себе неплохим фильтром для открытия сделки. Многие советуют не брать сделку, если R/R меньше, чем 1/2, 1/3, 1/4 и т.д.

Если раньше вы не использовали R/R  в торговле или не уделяли такому соотношению должное внимание, задумайтесь, прежде чем и дальше рисковать с таким трудом заработанными деньгами.

В дальнейшем, вам потребуется установленный терминал Metatrader (не важно 4 или 5).

Если вы еще не установили эту программу, скачать бесплатно Metatrader 4 можно тут.

Как сделать инструмент R/R в MetaTrader?

Если вы не знаете, как использовать инструмент для отображения соотношения Риск/Прибыль (R/R) на MetaTrader, то сегодняшний урок будет очень важен для вас.

Прежде чем мы начнем ... На самом деле, готового такого инструмента в MetaTrader нет. Но мы сделаем его самостоятельно, изменив свойства инструмента Фибоначчи.

Мы будем использовать инструмент Риск/Прибыль, чтобы помочь идентифицировать цели сделки на основе расстояния стоп-лосса.

Другими словами, вначале разместим свой стоп-лосс на графике (определим размер SL в пунктах), а затем будем использовать этот размер стоп-лосса как 1R-расстояние в торговле: 1R просто означает 1, умноженное на R, где R = риск. Таким образом, если у вас есть коэффициент Риск/Прибыль как 1/2, это означает, что у вас есть потенциальное вознаграждение 2R в торговле, или вознаграждение в 2 раза выше того, чем вы рисковали.

  Что можно будет делать с помощью этого инструмента для определения соотношения Риск/Прибыль:

• Определить цели R/R на основании расстояния стоп-лосс
• Планировать сделку
• Ускорить процесс поиска потенциальных целей
• Оценить потенциальных уровни для размещенистопов и целей на графике. По существу, инструмент R/R дает вам основу для поиска лучших уровней для размещения тейкпрофита для сделки, вместо того, чтобы делать это «вслепую»

Инструмент R/R помогает понять, есть ли смысл открывать сделку. Вы накладываете инструмент на график - к примеру, вы увидели сетап price action и решили открыть сделку, но вначале измеряете расстояние до места, где разместите стоп и затем находите потенциальные уровни вознаграждения на графике. Если они не имеют смысла, основываясь на структуре рынка и прайс экшн, то нужно подумать дважды о входе в сделку. Другими словами, инструмент Риск/Прибыль помогает фильтровать хорошие и плохие торговые сетапы.

Изменяем инструмент FIBO, чтобы получить инструмент R/R

Шаг 1: Найдите значок инструмента Фибоначчи на верхней панели инструментов вашей платформы MetaTrader, кликните мышкой, чтобы открыть его на графике:

Шаг 2: Теперь вам нужно правой кнопкой мыши нажать на инструмент Фибоначчи и затем нажать на «Свойства FIBO ...»:

Шаг 3: Сейчас мы будем корректировать настройки Фибо в соответствии с конкретным торговым сетапом, чтобы найти уровни для установки стоп лосса и определения уровней для взятия прибыли. Например, мы собираемся использовать сетап pin-bar со стоп-лоссом чуть выше хая пин-бара и входом в сделку на продажу чуть ниже пин-бара. Расстояние 1R будет равным расстоянию от уровня входа до уровня установки стоп-лосса

На вкладке «Уровни Фибоначчи» мы можем легко удалить или добавить новые уровни к инструменту Фибо. В этом случае мы хотим удалить все уровни за исключением уровня 1 или 100, которым будем отмечать уровень входа и уровень 0, которым будем отмечать уровень стоп-лосса. Итак, изменим также описание уровней.  Чтобы было понятнее, смотрите на рисунок.

Шаг 4. Теперь вы можете легко добавить свои уровни вознаграждения 1R, 2R, 3R и т. д., просто добавив уровни в «Уровнях Фибоначчи» с помощью кнопки «Добавить». Когда мы добавляем «2», это дает нам наш уровень прибыли 1R, это потому, что 1 уровень уже использовался для входа. Когда мы добавили уровень «3», он дает нам наш уровень прибыли 2R и т.д. ... вы можете добавить столько R кратных, сколько вам нужно.

Как только вы настроите инструмент Риск/Прибыль, вы можете легко использовать его в любой другой сделке, поскольку он останется сохраненным, если только вы не вернетесь обратно к настройкам Fibo по умолчанию.

Как видно теперь из рисунка, при планировании сделки мы сразу расчитали, что могли взять соотношение риска к прибыли как 1 к 2.

Пример использования инструмента "Риск/Прибыль"

Давайте посмотрим на пример применения инструмента "Риск/Прибыль" в действии, чтобы увидеть, как именно он может помочь нам найти наиболее логически достижимые цели прибыли для торгового сетапа, а также действовать в роли фильтра для определения нужно ли вообще быть в сделке.

В приведенном ниже примере мы смотрим на инструмент "Риск/Прибыль" на графике GBPUSD. Обратите внимание, что сетап pin bar на дневном графике по текущему восходящему тренду.  Кроме того, обратите внимание, что ключевой уровень сопротивления находился вблизи области 1.5717, которая находилась чуть выше уровня прибыли 1R. Учитывая, что сетап pin bar был с сильным дневным восходящим трендом, я не думаю, что сопротивления было достаточно, чтобы не брать эту сделку. В подобной ситуации вы просто хотите оценить как поведет себя цена, когда приблизится к уровню сопротивления, и будьте готовы скорректировать ваши стоп-лоссы до безубыточности или закрыть сделку, если вы увидите очевидный сигнал разворота против вашей сделки. В этом случае ничего не происходило, за исключением продолжения тренда, и мы можем увидеть награду в размере 4 или 5R.

Когда вы найдете на графике нужный сетап или паттерн и задумываетесь о входе в рынок, поиграйтесь с различными размерами стоп лосса и посмотрите, как выбранные размеры стопа влияют на уровни получения прибыли на графике. Посмотрите, имеет ли смысл открывать сделку, наложив инструмент R/R и измерив расстояние стоп лосса, и если уровни вознаграждения  находятся в плохих местах на графике (например, на противоположной стороне соседнего ключевого уровня), то возможно, сделку брать не стоит. Таким образом, инструмент риск / вознаграждение может действовать как фильтр для хороших и плохих сделок.

Источник: статьи Ниала Фуллера