Треугольные диаграммы и дневные торговые стратегии

Традиционные и нетрадиционные способы дневных торговых треугольников

Треугольник в его трех формах-это общий шаблон графика, о котором должны знать трейдеры. Это важная модель по ряду причин. Треугольники показывают снижение волатильности, которое может в конечном итоге снова расшириться. Это дает аналитическое представление о текущих условиях,и какие условия могут быть получены. Паттерн треугольника также предоставляет торговые возможности, как по мере его формирования, так и после его завершения.
Вот три типа треугольных узоров, которые вы обычно видите.

• 01

   симметричный треугольник

  

  thinkorswim

  Симметричный треугольник возникает, когда движение цены актива вверх и вниз ограничивается меньшей и меньшей областью. Движение вверх не так высоко, как последнее движение вверх, и движение вниз не достигает так низко, как последнее движение вниз. Цена создает более низкие максимумы качания и более низкие минимумы качания.

  Соединяя максимумы качания с линии, и качания с линии создает симметричный треугольник, где две трендовые линии движутся навстречу друг другу. Треугольник можно нарисовать как только 2 максимума качания и 2 минимума качания можно соединиться с trendline. Поскольку цена может двигаться вверх и вниз в треугольник несколько раз, трейдеры часто ждать за цену, чтобы сформировать три качели максимумы или минимумы перед рисованием линии тренда.

  В реальном применении, большинств треугольники можно нарисовать в немножко другой способ. Например, на рисунке 1 показан ряд способов, которыми различные трейдеры, возможно, нарисовали треугольник на этом конкретном минутном графике.

• 02

   восходящий треугольник

  

  thinkorswim

  Восходящий треугольник формируется за счет восходящих свинг-минимумов и свинг-максимумов, достигающих аналогичных ценовых уровней. Когда линия тренда рисуется вдоль подобных максимумов качания, она создает горизонтальную линию. Трендовая линия, соединяющая восходящие свинг-минимумы, наклонена вверх, создавая восходящий треугольник.

  Цена по-прежнему ограничивается меньшей и меньшей областью, но она достигает такой же высокой точки при каждом движении вверх.

  Восходящий треугольник можно нарисовать как только 2 максимума качания и 2 минимума качания можно соединиться с trendline.

• 03

   нисходящий треугольник

  

  thinkorswim

  Нисходящий треугольник формируется более низкими максимумами, а свинг-минимумами, которые достигают аналогичных ценовых уровней. Когда линия тренда рисуется вдоль подобных свинг-минимумов, она создает горизонтальную линию. Трендовая линия, соединяющая падающие максимумы качания, наклонена вниз, создавая нисходящий треугольник.

  Цена ограничена меньшей и меньшей областью, но она достигает такой же низкой точки при каждом движении вниз.

  Нисходящий треугольник можно нарисовать как только 2 максимума качания и 2 минимума качания можно соединиться с trendline.

  В реальном мире, как только у вас есть более двух точек для подключения, трендовая линия может не идеально соединить высокие и низкие уровни. Это нормально. Рисовать линии тренда, что лучше подойдет ценового действия.

• 04

   Стратегия Прорыва

  

  thinkorswim

  Стратегия прорыва может быть использована на всех типах треугольников. Исполнение одинаково независимо от того, является ли треугольник восходящим, нисходящим или симметричным.

  Прорыва стратегия-это покупать, когда цена актива поднимается выше верхней линии треугольника, или продать , когда цена актива опускается ниже нижней линии треугольника.

  Поскольку каждый трейдер может рисовать свои трендовые линии немного по-разному, точная точка входа может варьироваться от трейдера к трейдеру. Чтобы помочь изолировать, когда цена фактически вспыхивают формирования, увеличивается в объеме (по сравнению с типичным объемом в модель) может помочь выявить, когда цена начинает набирать обороты в направлении прорыва.

  Цель стратегии состоит в том, чтобы захватить прибыль, как цена уходит от треугольника.

  Если цена закрепится ниже поддержки треугольника (нижняя линия), затем короткие сделки со стоп лосс размещен над последним колебательным максимумом, или чуть выше треугольника сопротивления (верхняя линия).

  Если цена пробивает треугольник сопротивления (верхняя линия), затем долгое сделки со стоп лосс размещают ниже недавнего минимума колебания, или чуть ниже поддержки треугольника (нижняя линия).

  Чтобы выйти из прибыльной сделки, рассмотрите возможность использования цели прибыли. Цель прибыли-это компенсирующий ордер, размещенный по заранее определенной цене. Один из вариантов заключается в размещении цели прибыли по цене, которая будет захватывать движение цены, равное всей высоте треугольника. Например, если треугольник имеет высоту $1 в своей самой Толстой точке (левая сторона), то поставьте цель прибыли $1 выше точки пробоя, если она длинная, или $1 ниже точки пробоя, если короткая.

  Цели прибыли являются самым простым подходом для выхода из прибыльной торговли, так как трейдер ничего не делает, как только торговля идет. В конце концов, цена достигнет либо стоп-лосса, либо профита. Проблема в том, что иногда торговля может показать хорошую прибыль, но не достичь цели прибыли. Трейдеры могут добавить дополнительные критерии к своему плану выхода, например, выход из сделки, если цена начинает отклоняться от позиции.

• 05

   Стратегия Ожидания

  

  thinkorswim

  Более продвинутой формой этой стратегии предполагает, что треугольник будет держать (цена продолжит двигаться в рамках треугольника) или ожидаем возможного прорыва направление.

  Взяв на себя треугольник продержится, и предвидеть будущее секционных направлении, трейдеры могут часто находить сделки с очень большой наградой потенциал по отношению к риску.

  Это работает вот так. Предположим, что треугольник образует, и трейдер считает, что цена в конечном итоге вырвется из него вверх. В этом случае они могут купить поддержку возле треугольника, вместо того, чтобы ждать прорыва. Покупая в нижней части треугольника, трейдер получает гораздо лучшую цену. При размещении стоп-лосса чуть ниже треугольника (очень близко к входу) риск по сделке держится небольшим. Если цена пробивает вверх, то можно использовать тот же метод target, что и в методе пробоя, описанном выше. Из-за более низкой точки входа трейдер, который ожидает, должен сделать гораздо больше, чем трейдер, который ждал прорыва.

  Если трейдер думает, что цена в конечном итоге пробьет ниже треугольника, то они могут коротко продать возле сопротивления и разместить стоп-лосс чуть выше треугольника. Укоротившись около вершины треугольника, трейдер получает гораздо лучшую цену, чем если бы они ждали нисходящего прорыва.

  Чтобы использовать "стратегию ожидания", треугольник должен коснуться поддержки и / или сопротивления как минимум три раза. Это происходит потому, что на третьем (или более позднем) касании поддержки/сопротивления трейдер может совершить сделку. Первые два колебания цены используются только для того, чтобы нарисовать треугольник. Поэтому, чтобы установить потенциальные уровни поддержки и сопротивления и совершить сделку на одном из них, цена должна коснуться уровня не менее трех раз.

  Торговля на рисунке 4 не будет работать для стратегии ожидания, так как цена пробила выше, прежде чем вернуться, чтобы коснуться недавно нарисованной линии поддержки. На рисунке пять, с другой стороны, показана стратегия ожидания в действии.

• 06

   Размер позиции и управление рисками

  Всегда используйте стоп-лосс. Даже если цена начнет двигаться в вашу пользу, она может в любое время повернуть курс вспять (см. раздел false breakout ниже). Наличие стоп-лосса означает, что риск контролируется. Трейдер выходит из сделки с минимальными убытками, если актив не продвигается в ожидаемом направлении.

  Имея стоп-лосс позволяет трейдеру выбрать оптимальный размер позиции. Размер позиции-сколько акций (фондовый рынок), лотов (Форекс) или контракты (фьючерсный рынок) принимаются на торговлю.

  Чтобы рассчитать идеальный Размер позиции, определите, сколько вы готовы рискнуть в одной сделке. Профессиональные трейдеры, как правило, рискуют 1% (или менее) от своего баланса счета в любой одной сделке. Так что рассчитайте 1% от вашего счета, как сумму в долларах. Например, если ваш счет составляет $ 36,500, вы можете рисковать до $ 365 за сделку.

  После того, как вы это знаете, возьмите разницу между вашими входными и стоп-лосс ценами. Например, если ваша точка входа составляет $15, а ваш стоп-лосс - $14.90, то ваш риск составляет $0.10 за акцию. Чтобы рассчитать, сколько акций вы можете взять на свою сделку, разделили $ 365 на $ 0.10. Вы можете занять позицию размером до 3650 акций.

  Это максимальная позиция, которую вы можете занять, чтобы держать ваш риск на сделке ограничен 1% от баланса вашего счета. Убедитесь, что в запасе есть достаточный объем для поглощения размера позиции, который вы используете. Если вы занимаете должность, размер которого слишком большой для рынка вы торгуете, вы рискуете получить смещение на вход и стоп-лосс.

• 07

   ложный прорыв

  

  thinkorswim

  Ложные прорывы являются главной проблемой трейдеров при торговле треугольники или любые другие фигуры. Ложный пробой-это когда цена движется из треугольника, сигнализируя о пробое, но затем поворачивает курс и может даже пробить другую сторону треугольника.

  Ложные пробои являются частью торговли и могут привести к потере сделок. Не расстраивайтесь. Не все прорывы будут ложными, и ложные прорывы могут фактически помочь трейдерам совершать сделки на основе стратегии ожидания.

  Если мы не в торговле (или мы были, но были остановлены) и цена делает ложный пробой в противоположном направлении , которое мы ожидали, перейти в торговле!

  Например, предположим формы треугольника, и мы ожидаем, что цена в конечном итоге пробьется вверх на основе нашего анализа окружающего ценового действия. Вместо этого цена немного падает ниже треугольника, но затем начинает агрессивно объединяться в треугольник. Рассмотрим длинную торговлю, с стоп-лоссом чуть ниже недавнего минимума. Так как переход к понижению не удался, вполне вероятно, что цена будет пытаться пойти выше, в соответствии с нашим первоначальным ожиданием.

  Ложное пробитие стратегии подробно описаны в День торговли ложных пробоев.

Конечное слово в день торговые треугольники

Знание того, как интерпретировать и торговать треугольниками, является хорошим навыком, когда эти типы шаблонов действительно происходят. Они распространены, но не будут происходить каждый день во всех активах. Дневные трейдеры, как правило, требуют более широкого диапазона стратегий, чем просто торговые треугольники. Обсуждаемые здесь концепции могут быть использованы для торговли и другими графическими паттернами, такими как диапазоны, клинья и каналы. Практика пятнистость, рисование и торговля треугольники в демо-счет, прежде чем пытаться торговать эти модели с реальными деньгами. Затем трейдеры могут установить, способны ли они получать прибыль с помощью стратегий, прежде чем какой-либо реальный капитал будет поставлен под угрозу.