Индикатор ночного флэта ERXGen Filter и торговая стратегия на пробой коробки с утра

Многие трейдеры слышали о торговой стратегии «Лондонский взрыв», которая рассчитана на то, что с появлением крупных игроков на европейских рынках зарождаются сильные внутридневные тренды. Но на практике торговля по данной системе сталкивается с такой проблемой, как множество ложных сигналов. Чтобы исправить это, была разработана более совершенная версия стратегии, получившая название «Токийский взрыв». В основе ее лежит индикатор ERXGen Filter, который не просто отмечает ценовую коробку ночного флэта, но также учитывает направление тренда за прошлые дни. В результате система дает хорошие точки на вход и по тренду, и против него, позволяя ловить сильные движения внутри дня.

Главное преимущество стратегии «Токийский взрыв» в минимуме времени на проведение анализа, так как индикатор ERXGen Filter сам проделывает всю основную работу. Кроме этого, сигналы получаются достаточно точными и их несложно определить, так как условия для открытия позиции не оставляют место двусмысленной их интерпретации. Так что система отлично подходит для торговли и новичкам, и профессионалам.

Когда и с чем работать

Рассмотренный ниже индикатор разработан специально под MetaTrader4. Поэтому его придется скачать и установить в свой торговый терминал, присоединив к графику любого актива. После установки ERX Gen Filter самостоятельно анализирует часовые таймфреймы следующих валютных инструментов: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD, GBP/AUD, EUR/CAD, GBP/CAD, EUR/NZD, GBP/NZD, USD/CHF, GBP/CHF.

Непосредственно сами сделки будут открываться после того, как начнется европейская сессия, когда цена будет пробивать коробку, сформированную по определенным условиям в период азиатской сессии.

Особенности индикатора

Автором индикатора ERXGen Filter выступает трейдер по имени Chima Nwokoro из Англии, который делится этим инструментом и описанием системы работы по нему вот ЗДЕСЬ.

Как уже говорилось, стратегия «Токийский взрыв» для Форекс является кардинально доработанной версией «Лондонского взрыва» с такими особенностями:

1. Как минимум в последние 2 торговых дня на рынке обязательно должен присутствовать хороший тренд. Определить его достаточно просто, если использовать классический подход – если локальные максимумы и минимумы растут, то тенденция восходящая, ну а если они понижаются, то тренд нисходящий.
2. Если на рынке присутствует тренд, то далее нужно дождаться, пока в период токийской сессии сформируется ценовая коробка с небольшим диапазоном, который составляет менее 50% от торгового диапазона прошедшего дня.
3. Очень важно, чтобы ценовая коробка, сформированная, когда работает биржа в Токио, образовалась не посередине прошлого дневного диапазона, а в его верхней или нижней трети. То есть условно можно разбить прошлую дневную свечу на три равные части, и использовать стратегию только в том случае, если диапазон торговли в токийскую сессию сформируется в его верхней или нижней трети.

Звучит, возможно, несколько туманно, но переживать не стоит, так как индикатор самостоятельно делает нужный анализ и выдает точный сигнал. Ну а само объяснение очень хорошо и наглядно представлено на следующем скриншоте.

Как можно видеть на выше предоставленном скриншоте, цена в течение двух дней подряд явно падала, а потом в ночное время в нижнем диапазоне прошлого дня образовалась за время работы Токио узкая ценовая коробка.

Границы этой коробки отмечаются двумя цветами. Зеленый – это верхняя граница, а красный – нижняя. Кроме того, на скриншоте ниже можно видеть, что индикатор ERXGen Filter в верхней правой части графика выдает анализ по дюжине самых популярных валют, отмечая соответствие трем основным условиям:

1. Intra week trend – наличие тренда (как минимум 2-дневное однонаправленное движение вверх/вниз).
2. Tight Tokyo Range – величина ценовой коробки (не более 50% от диапазона прошлого дня).
3. Location of Tokyo Range – размещение зоны консолидации в верхней или нижней трети внутри диапазона прошлого дня.

Как торговать на основе индикатора ERXGen Filter

Основная идея состоит в том, чтобы открывать сделку в тот момент, когда совпали все описанные выше условия, и цена в период европейской сессии пробивает диапазон токийского флэта. Для открытия позиции в таком случае можно использовать один из двух подходов:

1. Агрессивная торговля пробоя гласит, чтобы трейдер открывал сделку по направлению прорыва в тот момент, когда ценовая свеча закрылась выше верхней границы или под нижней. Ниже на скриншоте схематический пример таких сделок можно увидеть под номерами 1 и 3.
2. Консервативная торговля предполагает, что трейдер открывает сделку не в момент прорыва, а когда цена после него откатывает к пробитой границе, осуществляя так называемый ретест уровня. Пример таких сделок обозначен номерами 2 и 4.

Недостаток агрессивного подхода в том, что цена может пробить границу, а потом развернуться. То есть шансы, что движение продолжится, меньше, чем при консервативной торговле. Ну а минусом консервативного метода выступает то, что цена после пробоя может импульсами быстро уйти от границ ночного боковика и не сделает ретест, который позволит войти в сделку.

Если трейдер выбрал агрессивную торговлю при использовании стратегии «Токийский взрыв», то ему при совпадении всех условий необходимо поставить два отложенных ордера. Первый BuyStop размещают на 5 пунктов выше верхней границы, а второй SellStop устанавливают на 5 пунктов ниже нижней границы. Если один из этих лимитников будет взят в работу, то второй удаляют.

Если же трейдер больше склонен к консервативной торговле, то он сначала ждет пробоя, а лишь затем начинает действовать, устанавливая на уровень пробитой границы отложенный ордер формата Buy Limit при выходе цены наверх или Sell Limit при ее падении вниз.

Что касается фильтрации сигналов по тренду, то стратегия «Токийский взрыв» ее не предусматривает. То есть сделки будут и по тренду на дневном графике, и против него. Причем не было замечено, чтобы контртрендовые сигналы отрабатывали себя хуже, чем те, что образовались вдоль существующей тенденции.

Стоп-лосс всегда устанавливают за противоположную границу коробки, образованной во время движения цены в Токийскую сессию. Тейк-профит можно брать различными путями, но если трейдер хочет установить фиксированную цель, то она должна составлять минимум 25-30 пунктов. И никогда не стоит открывать позицию, если тейк не дает соотношения со стопом хотя бы на уровне 1:1.

Что касается точности сигналов, то, естественно, гарантии 100% прибыльности сделок никто не даст, но процент успешных торговых операций значительно превосходит количество убыточных.

Где взять индикатор

Так как автор индикатора ERXGen Filter делится своей разработкой на сервисе mql5, то получить его актуальную версию всегда можно напрямую прямо из торгового терминала. Для этого необходимо выполнить такие три простых действия:

1. Сначала нужно в mt4 внизу выбрать вкладку под названием Market (Маркет).
2. Выделив Маркет, необходимо выбрать вверху вкладку «Индикаторы» и ввести в строку поиска «ERXGen Filter».
3. В центральной области появится всего один результат, так что ошибиться не выйдет.

Выделив его, появится описание индикатора ERXGen Filter и кнопка «Скачать».

Активировав скачивание, останется лишь дождаться окончания загрузки, после чего слева в окне «Навигатор» во вкладке «Индикаторы» появится папка «Market». Открыв ее, трейдер увидит установленный в его терминал ERXGen Filter, который теперь он может смело использовать.

Чтобы начать анализировать график по стратегии «Токийский взрыв», достаточно перетянуть индикатор на график.

Настройки индикатора ERX Gen

При установке индикатора важно убедиться, что в его настройках на вкладке «Общие» проставлены галочки, как на скриншоте ниже.

Далее можно перейти на вкладку «Входные параметры», где есть доступные для изменения основные опции.

1. Symb Suffix – если брокер использует нестандартное обозначение валютных тиккеров, то здесь нужно это отобразить. Например, если вместо привычного EURUSD у брокера символ отображается, как EURUSDm, то в этом поле трейдер должен вписать суффикс «m».
2. Enter GMT – тут отображают разницу во времени между нулевым Гринвичем и часовым поясом брокера. Чтобы определить ее, достаточно взглянуть на время в окне «Обзор рынка» и внести соответствующую поправку. Например, у брокера Альпари разница с Гринвичем +3 часа, значит, следует проставить в этом поле цифру «3». Значок «+» не нужен, но если разница отрицательная, то знак «-» необходимо поставить обязательно.
3. Enter No of Tokyo to monitor – длительность торговой сессии Токио. Тут можно ничего не менять и оставить цифру «7».
4. Heading Color – цвет текста. По умолчанию черный, но если трейдер использует темную тему для отображения графиков, то стоит изменить оттенок на белый.
5. Show LOB Images – отображение ценового диапазона, в котором двигались котировки на текущий день и в 3 прошлых торговых дня.
6. Show Signal Matrix – отображение сигналов для всей дюжины самых популярных валют.
7. Show Comments – отображение на графике вспомогательных данных относительно соблюдения условий для входа.

Вспомогательные данные выводятся на график слева вверху, где для открытого актива указывается:

• есть ли явный тренд (Rule 1);
• соблюдается ли условие размера диапазона для токийской сессии (Rule 2);
• находится ли диапазон в нижней или верхней трети диапазона прошлого дня (Rule 3).

Кроме того, слева вверху под правилами находится следующая информация:

• день недели;
• время Гринвича;
• время на ПК трейдера;
• разница со временем Гринвича и часовым поясом брокера;
• величина спреда на текущий момент и средний размер ценового диапазона;
• время, когда открывается и закрывается токийская сессия.

Примеры сделок

Для начала будет рассмотрен пример консервативной торговли по стратегии «Токийский взрыв» с индикатором ERXGen Filter. То есть нужно дождаться, пока котировки пробьют границу ночного боковика, а потом скорректируются и возьмут в работу отложенный ордер, установленный на отметку ценового прорыва.

Пример 1

Ниже на графике можно видеть, что EURUSD последние пару дней демонстрировала явный восходящий тренд, а потом в период токийской сессии сформировала узкий диапазон по всем правилам стратегии.

Далее трейдер видит, что цена пробивает нижнюю границу и уходит дальше вниз, а потому он устанавливает в месте пробоя отложенный ордер Sell Limit и ждет, пока цена на коррекции зацепит его. При этом стоп-лосс для этой позиции устанавливается на 5 пунктов выше верхней границы, а тейк-профит поставили равным размеру стопа, который составляет в данном случае 25 пунктов. Такой небольшой стоп был выбран из-за характера сделки, ведь она происходит против основного тренда, а это всегда риск. Но чтобы попытаться выжать больше прибыли, можно пробовать трейлинг-стоп.

Далее рассмотрен пример открытия сделки при помощи агрессивного метода.

Пример 2

На скриншоте ниже трейдер видит нисходящий тренд по валютной паре USD/CAD и образовавшуюся в нижней трети ценовую коробку. В этом случае было решено опробовать агрессивный подход, предполагающий открытие сделки сразу в момент пробоя границ боковика. С этой целью трейдер выставляет два отложенных ордера. Первый Buy Stop на 5 пунктов выше верхней границы, а второй Sell Stop на 5 пунктов под нижней границей.

Далее трейдер видит, что цена пробила верхнюю границу, зацепив Buy Stop, что повлекло за собой открытие сделки на покупку. Поэтому Sell Stop нужно сразу удалить. Для открытой позиции стоп-лосс устанавливают на 5 пунктов ниже красной линии, обозначающей нижнюю границу. Размер стопа в этом случае составил 38 пунктов. Ну и так как сделка была против тренда, то величина тейк-профита была также выбрана в 38 пунктов, чтобы сохранить соотношение 1:1.

Рассматривая, как дальше вела себя цена, можно видеть, что она не достигла тейк-профита, а откатилась и начала консолидироваться. Автор индикатора ERXGen Filter рекомендует закрывать сделку независимо от результата по текущей рыночной цене, если котировки к концу торгового дня не активировали ни тейк, ни стоп.

Итоги рассмотрения системы

Благодаря ERXGen Filter стратегия торговли пробоя ночного флэта приобретает новый смысл и происходит одновременно просто и эффективно. Так что «Токийский взрыв» заслуживает внимания каждого трейдера, который работает внутри дня.