- Индикатор уровней дисбаланса
- Торговая стратегия «Три маленьких индейца» и уровни дисбаланса
Причиной всей ценовой динамики на любом рынке является различие между спросом и предложением – направление движения цены находится в зависимости от того, что из них преобладает в данный момент. При этом на отдельных ценовых уровнях сила одной группы рыночных игроков оказывается заведомо больше, чем другой. Называются они уровнями дисбаланса на форекс и часто являются причиной импульсных амплитудных ценовых движений, которые можно использовать для извлечения прибыли.
При практической эквивалентности объемов спроса и предложения на рынке возникает состояние баланса, при котором цена движется в боковом направлении в узком ценовом коридоре (состояние консолидации). При появлении предложения с объемом, превышающем определенную критическую величину, формируется ценовой импульс до уровня, на котором возникший дисбаланс устраняется (рис. 1). Другая причина возникновения дисбаланса на форекс заключается в изменении макроэкономических факторов и показателей.
Рисунок 1. Дисбаланс как переход между зонами консолидации
В некоторых случаях образованию дисбаланса препятствуют искусственными мерами, поддерживая котировки на стабильном уровне. В этом случае, после снятия этих мер, цена будет способна на 1÷2 свечи пройти существенное расстояние, стремясь как можно быстрее компенсировать накопившийся дисбаланс. Но если за время стабилизации котировки дисбаланс сначала появился, а затем исчез, то выход из боковика будет плавным.
Характерная особенность боковика, причиной которого является искусственное подавление дисбаланса – расположение, соответственно, вершин и впадин, на разных уровнях. Однако все они колеблются относительно горизонтальной прямой. Если построить на таком участке линию линейной регрессии, то она будет горизонтальной.
Индикатор уровней дисбаланса
По сути, уровни дисбаланса представляют собой зоны сосредоточения предложения или спроса. Когда цена актива дойдет до них, то его начнут активно продавать или покупать. В результате возникнет ценовое движение во вполне определенном направлении, на котором можно хорошо заработать.
Таким образом, для выявления уровней дисбаланса можно использовать любой индикатор зон спроса и предложения, например, EasySupplyDemand (скачать). Он функционирует на основе стандартного индикатора ATR, вычисляющего истинный средний диапазон ценовой динамики. Результат этих вычислений позволяет оценить уровень волатильности рынка – чем выше значение ATR, тем более вероятен разворот.
Настройки EasySupplyDemand:
- ATRPeriod – расчетный период ATR;
- ZoneHeightRatio – коэффициент для алгоритма ATR, определяющий верхний предел отображаемой зоны;
- SpikeCompareRatio_1/2/3 – коэффициенты сравнения в алгоритме идентификации дисбаланса (не рекомендуется изменять);
- MaximumBarCountForZones – верхний предел длины отображения зоны дисбаланса;
- DemandZoneColor – окраска зон спроса;
- SupplyZoneColor – окраска зон предложения;
- DisplayEntryLines – отображать ли рекомендуемые уровни открытия сделок;
- RiskRewardRatio – нижний предел отношения размеров ТейкПрофита и СтопЛосса;
- EntryLineColor – цвет линии уровня установки отложенного ордера;
- StopLossLineColor – цвет линии уровня установки СтопЛосса;
- TakeprofitLineColor – цвет линии уровня установки ТейкПрофита.
Рисунок 2. Графическая разметка, сформированная индикатором уровней дисбаланса EasySupplyDemand.
Уровни дисбаланса отображаются разными цветами (рис. 2):
- розовым – соответствующие зонам предложения (или сопротивления);
- голубым – соответствующие зонам спроса (или поддержки).
Отложенные лимитные ордера (по умолчанию они обозначаются синей линией) размещаются на:
- нижней границе соответствующей розовой зоны дисбаланса SellLimit;
- верхней границе соответствующей голубой зоны дисбаланса BuyLimit.
СтопЛоссы (по умолчанию они обозначаются красной линией) размещаются на:
- верхней границе соответствующей розовой зоны дисбаланса (для SellLimit);
- нижней границе соответствующей голубой зоны дисбаланса (для BuyLimit).
Рекомендуемые уровни ТейкПрофитов на графике обозначаются прямыми, имеющими по умолчанию зеленый цвет.
Можно легко заметить, что уровень после отработки (после достижения его ценой с последующим разворотом или пробитием) становится неактивным.
Торговая стратегия «Три маленьких индейца» и уровни дисбаланса
Дисбаланс часто нарастает во время разворота тренда, заставляя цену возвращаться к сформированным ранее на тренде уровням, пробивая их или отскакивая от них. Поэтому этот технический инструмент анализа целесообразно использовать в какой-либо ТС, основанной на поиске разворотов. Одна из них называется «Три маленьких индейца» и предполагает идентификацию на ценовом графике трех последовательно:
- снижающихся максимумов;
- возрастающих минимумов.
Первый случай является признаком потери силы нисходящим трендом. В результате повышается вероятность разворота цены вверх с возможностью фиксации прибыли в размере, по крайней мере, половины диапазона закончившегося нисходящего тренда. Пример такой ситуации показан на рис. 3. Желтой прямой обозначена линия нисходящего тренда, сформированная тремя последовательно понижающимися максимумами (на них указывают желтые стрелки).
Рисунок 3. Открытие длинной позиции по стратегии «Три маленьких индейца», дополненной анализом сигналов индикатора уровней дисбаланса.
Вскоре после пробоя трендовой линии вверх (момент обозначен зеленой стрелкой) индикатор EasySupplyDemand формирует сигнал на покупку (голубая зона спроса). Открывать позицию следовало бы на уровне, показанном синей линией (на свече, на которую указывает красная стрелка), а СтопЛосс устанавливать на уровне, обозначенном красной линией. Фиксировать прибыль можно было при приближении к ближайшей зоне предложения (момент обозначен белой стрелкой).
Если же на ценовом графике идентифицировались три подряд возрастающих максимума, то это признак восходящего тренда (на рис.4 его обозначает желтая линия, а вершины максимумов – желтые стрелки).
Рисунок 4. Открытие короткой позиции по сигналу индикатора уровня дисбаланса EasySupplyDemand, полученному в рамках стратегии «Три маленьких индейца».
После пробоя трендовой линии вниз (начало этого процесса обозначено зеленой стрелкой) индикатором EasySupplyDemand формируется сигнал на продажу (розовая зона предложения). Вход в рынок осуществляется на свече, на которую указывает красная стрелка, на уровне, выделенном синей линией. СтопЛосс располагается на уровне, обозначенном красной прямой. Фиксация прибыли осуществляется при сближении цены с ближайшей зоне спроса (момент обозначен белой стрелкой).
