MACD – нестандартное применение на Форекс

MACD (Moving Average Convergence Divergence – схождение-расхождение скользящих средних) — индикатор, применяемый  в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на всех финансовых рынках, в том числе на Форекс.

MACD был разработан Gerald Appel в 1979 году и является одним из самых популярных технических индикаторов. Популярность MACD основана в том числе и на том, что для его расчета используются другие популярные технические индикаторы – экспоненциальные скользящие средние.

Несмотря на то, что индикатор MACD в ходит в стандартный набор индикаторов терминала MT4, я рекомендую пользоваться более продвинутой версией индикатора – MACD Color Hist Alert. Преимущество данного индикатора заключается в более полных настройках, он отражает линию MACD, а также имеет алерты при пересечении линии MACD с сигнальной и нулевой линиями. Скачать индикатор вы можете по ссылке в конце статьи.

Для сравнения нанесем на график пары USDJPY Н4 два индикатора с параметрами 16-32-9 — стандартный (верхний) и MACD Color Hist Alert.  Для понимания работы индикатора на график цены также нанесены экспоненциальные средние скользящие линии с периодами 16 (красная) и 32 (синяя). 

Для расчёта линии MACD (синяя линия индикатора) из экспоненциальной скользящей средней цены с меньшим периодом вычитается экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом.  

MACD Line = ЕМА(fast) − EMA (long). 

В стандартном индикаторе MT4 линия MACD выглядит в виде гистограммы.

Для получения сигнальной линии (красная на индикаторах), линия MACD дополнительно сглаживается еще одной экспоненциальной средней скользящей, в случае нашего примера это 9 EMA. 

MACD Signal (сигнальная линия) = EМА(ЕМА(fast) − EMA(long)).

За цену обычно берётся цена закрытия периода (Close), но можно выбрать и иные варианты.

Соответственно, когда быстрая EMA выше медленной, то линия MACD (или гистограмма) положительна и расположена выше нуля. Eё значение показывает насколько быстрая линия дальше (выше) от медленной. Когда быстрая EMA ниже медленной, гистограмма отрицательна и её значение показывает насколько быстрая EMA дальше (ниже) от медленной.  В точке пересечения скользящих средних, разница между ними равна нулю и соответственно линия MACD также пересекает нулевую линию индикатора (на графике красные вертикальные линии).  Таким образом, индикатор наглядно демонстрирует нам сокращение расстояния и сближение двух скользящих средних, как бы предупреждая о скором возможном их пересечении и смены тенденции на противоположную. 

В интернете достаточно много информации о стандартных сигналах индикатора MACD для открытия сделок. Однако, я бы хотел напомнить, что как и у любого технического индикатора, сигналы MACD значительно запаздывают и частенько бывают ошибочными. Было проведено много тестов с открытием сделок по стандартным сигналам этого индикатора и они показали чуть больше 50% положительных результатов. Так как нам склонить вероятность на свою сторону? 

Давайте несколько по иному посмотрим на работу MACD и мы сможем некоторые его особенности очень полезно использовать при построении прибыльной торговой стратегии.

Прежде всего надо четко понимать, что использование индикатора на более старшем таймфрейме дает значительно меньшее число ошибок за счет фильтрации рыночного шума. Я бы рекомендовал использовать MACD на таймфрейме H4. Одним из основных преимуществ MACD является то, что он в одном индикаторе совмещает элементы как осциллятора, так и трендового индикатора. Другим преимуществом является то, что он нагляднее у лучше других индикаторов выявляет дивергенции и конвергенции цены. 

Напомним, что дивергенция  — расхождение направленности индикатора и графика цены таким образом, что более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе MACD (медвежья дивергенция) или наоборот, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе (бычья дивергенция). Дивергенция – это сигнал возможного разворота или коррекции цены. Конвергенция соответственно наоборот – это сигнал возможного продолжения тенденции, представляющий собой несоответствие показаний индикатора и направления движения цены.

Сконцентрируемся именно на этих двух преимуществах индикатора и чтобы их продемонстрировать применим к индикатору трендовые линии и еще один индикатор автоматического поиска дивергенций – FX5 MACD DIVERGENCE. Этот индикатор строит линии дивергенции между текущей ценой и MACD, а также дает сигналы на покупку или продажу путем отображения зеленых и красных стрелок. Имеется встроенная функция алерта. Бычья дивергенция обозначается зелеными линиями, медвежья – красными. Если дивергенция классическая, линия на ценовом графике будет сплошная, а если тип разворотный, то линия будет пунктирной. Скачать индикаторы вы можете по ссылке в конце статьи. Посмотрим как это будет выглядеть на том же самом графике. Для наглядности я скрыл сигнальную линию на индикаторе MACD Color Hist Alert.

Как мы видим, пересечение линии MACD с трендовой линией дает значительно более ранние и качественные сигналы о смене тенденции, чем пересечение с нулевым уровнем (вертикальные синие линии на графике). Данный подход в полной мере раскрывает MACD как трендового индикатора. Индикатор FX5 MACD DIVERGENCE также вполне корректно определяет дивергенции, однако надо всегда помнить, что не цена следует за сигналами индикатора, а наоборот. И необходимо перепроверять эти сигналы, в том числе и сигналы дивергенции, на соответствие вашей торговой стратегии и правилам открытия сделок. Другими словами, каждый сигнал дивергенции индикатора перед открытием сделки необходимо очень внимательно проверять на предмет правильности его формирования. Индикатор FX5 MACD DIVERGENCE отражает на графике цены линии, соединяющие High или Low по которым он рассчитал дивергенцию. Сигналы рассчитываются математически и не учитываю ничего, кроме цен в числовом выражении. Ваша задача правильно интерпретировать сигналы индикатора и отсеивать ошибочные. Для фильтрации сделок необходимо добавить правило открытия сделок только в направлении трендового движения, что будет подтверждаться нахождением линии MACD выше или ниже нуля. И мы имеем практически готовую торговую стратегию на валютном рынке.

Необходимо отметить очень интересную тенденцию, связанную с применением индикатора MACD для оценки дивергенций с помощью трендовых линий. После пересечения линии индикатора MACD со своей трендовой линией, цена очень часто делает новый минимум или максимум в направлении предшествующего тренда (или тестирует предыдущий), а только после этого происходит разворот цены. В момент формирования нового мин. или мах. цены индикатор и формирует сигнал дивергенции. Посмотрим на примере канадского доллара на H4.

Линия MACD пересекает свою линию тренда в точках a, b, c, d. На графике это обозначено синими вертикальными линиями (кроме точки d – пропустил). Но несмотря на то, что индикатор MACD после этого пересечения меняет свое направление, мы видим, что сама цена каждый раз делает новый минимум или максимум в продолжении тренда. И уже после этой новой вершины или впадины, обозначенные на графике a1, b1, c1, d1, мы получаем сильный сигнал дивергенции и за этим следует разворот тренда на противоположный. Дивергенция на графике отмечена оранжевыми стрелками на индикаторе и графике соответственно. И такая специфика поведения индикатора MACD присутствует практически на всех валютных парах.

Как мы можем это использовать в торговле на форекс? Прежде всего после пересечения линии MACD со своей трендовой линией мы ждем продолжения тренда, а не разворота. Причем импульс в продолжение тренда может быть очень сильный. В тоже время, мы ждем, что на следующем минимуме или максимуме цены может произойти разворот тренда. Что должно быть подтверждено формированием сигнала дивергенции на индикаторе MACD. Контролировать случившийся разворот целесообразно с использованием простых трендовых линий на самом графике цены. Понимание данной специфики дает нам возможность с большой вероятностью определять развороты тренда и входить в новое движение в его самом начале.

В завершение можно отметить, что грамотное использование столь популярного индикатора MACD с учетом принципов трендового движения в торговой стратегии позволяет повысить точность прогнозирования направление движения цены валютной пары и качество сигналов для открытия позиций на рынке Форекс.