- Создание плана
- Платили за то, чтобы рисковать
- Распределение Вашего Капитала
- Управление рисками для различных стратегий
- Систематическое Управление Рисками Дневной Торговли
- Дискреционные Стратегии Дневной Торговли
- Как измерить риск
- Различные типы доходности стратегии
- Вот вам и математика
- Вот несколько приемов
- Определение стоп-лосса
- Использование Технического Анализа
Не езди на заднем сиденье своих штанов!
Успех вашей торговли будет зависеть исключительно от вашей способности управлять рисками. Ключом к вашему успеху будет бизнес-план, который принесет деньги.
Самый эффективный способ начать этот процесс-определить, сколько денег вы готовы потерять.
Создание плана
Вам нужно думать о дневной торговле как о бизнесе. Вы должны иметь четкое представление о том, сколько инвестиционного капитала вы планируете выделить на свою дневную торговую деятельность, прежде чем начать. Это может измениться со временем, но вам нужно с чего-то начать.
Дневная торговля должна быть одной из нескольких диверсифицированных инвестиционных стратегий, которые вы выделяете из своего портфеля. Кроме того, средства, которые вы используете для дневной торговли, должны быть дискреционными, а не для предметов первой необходимости, таких как еда и жилье.
После того, как вы выделили капитал для своей дневной торговой деятельности, вы можете попытаться определить, будете ли вы использовать одну или несколько торговых стратегий, чтобы заработать деньги.
Платили за то, чтобы рисковать
Помните, что вам платят за риск. Когда вы торгуете днем, ваши финансовые цели состоят в том, чтобы сделать некоторую премию к безрисковой ставке прибыли. Безрисковая ставка - это то, сколько вы можете заработать без каких-либо рисков.
Примером может служить казначейский вексель США.
Если у вас есть счет на 1 месяц в течение всего месяца, вы получите указанный возврат и будете полностью доверять правительству Соединенных Штатов как своему заемщику. Есть несколько вопросов, которые вы должны задать себе при определении того, как распределить капитал на свою дневную торговую деятельность.
Распределение Вашего Капитала
- Собираетесь ли вы днем торговать всеми своими деньгами, используя одну стратегию?
- Или вы бы рассмотрели несколько стратегий?
- Будут ли ваши стратегии носить дискреционный характер?
- Или только систематические и автоматизированные.
- Вы собираетесь быть единственным человеком, который торгует вашим счетом?
- Или вы планируете, чтобы кто-то другой управлял деньгами?
Вы должны соблюдать основное правило, которое заключается в том, чтобы не класть все яйца в одну корзину. Есть такое понятие, как диверсификация.
Эта концепция гласит, что, когда вы распределяете свои деньги на большее количество стратегий, вы уменьшаете риск того, что одна стратегия потерпит неудачу и прекратит вашу дневную торговую деятельность.
Таким образом, если у вас есть 3 стратегии, которые приносят деньги, и одна, которая проигрывает, вы, скорее всего, будете иметь выигрышный опыт дневной торговли.
Управление рисками для различных стратегий
Существует две основные категории дневных торговых стратегий.
- Дискреционный
- Систематический / Автоматизированный
Вы также можете объединить их. Дискреционная стратегия дает вам свободу действий, чтобы переопределить некоторые сигналы, которые обычно создают торговые возможности.
Системный подход-это тот, при котором вы входите в сделку, когда сигнал предупрежден, и управляете риском на основе заранее определенных критериев автоматизированным способом.
Систематическое Управление Рисками Дневной Торговли
Системный подход к дейтрейдингу означает, что вы избегаете переопределения торгового предупреждения. Использование этого подхода устраняет часть человеческого фактора, который может помешать успеху стратегии. Управление рисками системного подхода может быть проверено на обратном пути, чтобы определить, работал ли этот подход в прошлом.
Использование системного подхода имеет ряд преимуществ. Обратное тестирование образца данных может дать вам уверенность в том, что вам нужно выполнить торговую стратегию. Как только вы освоитесь с проверенной на практике дневной торговой стратегией, убедитесь, что вы протестировали ее с использованием данных в реальном времени, прежде чем начать рисковать реальным капиталом.
Вы также можете рассмотреть возможность использования бумажного торгового счета, чтобы практиковать стратегию и убедиться, что она прибыльна.
Дискреционные Стратегии Дневной Торговли
Если вы планируете использовать благоразумие, вам следует составить план управления рисками до того, как вы разместите свою сделку. Хотя это не обязательно, чтобы вы использовали одну и ту же формулу риска для вознаграждения в каждой сделке, может быть полезно придерживаться рутины.
Как измерить риск
Риск - это сумма денег, которую вы можете потерять на сделке. Это не осознанная потеря, а то, что может быть осознанной потерей. Лучший способ измерить потери-это заранее определить, сколько вы готовы потерять.
Прежде чем вы разместите свою сделку, вы должны иметь четкое представление о том, где вы выйдете из сделки с уровнем стоп-лосса и уровнем тейк-профита.
Просто пройдя через этот процесс, вы ограничите свой риск. Трейдеры, которые избегают формулировать план, столкнутся с неожиданными ситуациями и не будут иметь плана, как с ними справиться. Ваш риск должен быть основан на доходности вашей стратегии.
Различные типы доходности стратегии
- Чтобы успешно генерировать солидную прибыль, вам нужно выиграть больше, чем вы теряете, или получить больше на выигрышных сделках, чем вы теряете на неудачных сделках.
- Если ваш выигрыш больше, чем проигрыш, сумма выигрыша может быть равна или немного меньше суммы проигрыша.
- Кроме того, если стратегия, которую вы планируете использовать, будет иметь больше проигравших, чем победителей, то сумма, которую вы получаете при выигрышных сделках, должна быть больше, чем сумма, которую вы теряете при неудачных сделках.
Вот вам и математика
Предположим, что вы планируете совершать 9 сделок в день по всем ценным бумагам, которыми вы будете торговать в течение дня. Если вы выигрываете больше, чем проигрываете, вы можете позволить себе выиграть ту же сумму, что и проигрываете, чтобы иметь успешную стратегию ((5-победители*$100 = $500) – (4-неудачники*$100 = $400) = $100).
Кроме того, если вы потеряете больше, чем выиграете на тех же 9 сделках, вам нужно будет выиграть больше, чем вы потеряете на каждой сделке, чтобы быть успешным ((4-победители * $200 = $800) – (5-проигравшие * $ 150 = $ 750).
Вы можете использовать эту стратегию для формирования соотношения вознаграждения и риска. Это позволит вам определить, будет ли ваш план успешным с течением времени. Если ваш план управления рисками не создает стратегию, которая будет финансово успешной, то вам нужно изменить план до тех пор, пока он не будет работать.
Вот несколько приемов
Существует несколько способов определения соответствующих уровней стоп-лосса и тейк-профита, которые позволят сформулировать план управления рисками. Когда вы торгуете днем, цель состоит в том, чтобы выйти из своих позиций до конца дня.
Это означает, что вы должны знать, сколько каждая ценная бумага, которую вы планируете торговать, движется в день.
Вы можете начать с определения ежедневной волатильности продукта, которым планируете торговать. Это даст вам представление о том, сколько вы можете заработать или потерять в среднем за день. Вы можете вычислить эту информацию самостоятельно или найти ее в интернете.
Если вы торгуете на Форексе, вы можете искать сумму в пипсах или процентах. Если вы торгуете акциями, то волатильность может быть выражена в долларах.
Определение стоп-лосса
Один из способов начать определять соотношение вознаграждения и риска-сформулировать уровень стоп-лосса. Ваш уровень стоп-лосса может составлять процент на каждую сделку. В качестве альтернативы, это может быть сумма в долларах или ниже определенной точки графика триггера.
Процентная доходность - один из самых простых расчетов. Ваш первый шаг-определить, может ли ваша торговая стратегия быть успешной. Лучший способ сделать это-проверить его в обратном порядке. Вы даже можете сделать это вручную, посмотрев, работал ли он в прошлом. Следующим шагом будет проверка вашей стратегии в режиме реального времени. Вы можете использовать тот же метод для долларовой цифры вместо процентной.
Использование Технического Анализа
Многие трейдеры часто используют технический анализ, используя уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить, где они должны войти или выйти из позиции.
Вы можете рассмотреть возможность использования трендовых линий или скользящей средней для поиска уровней поддержки и сопротивления, которые помогут вам определить лучшее место для фиксации прибыли и стоп-лосса. На графике выше трейдер может продавать золото коротко, со стоп-лоссом на 50-периодной скользящей средней и тейк-профитом на восходящей наклонной линии тренда.
Вы можете рассмотреть торговую стратегию, использующую осциллятор импульса, такой как индекс относительной силы (RSI), который создает уровни перекупленности и перепроданности. Это может работать в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления в качестве триггеров управления рисками.
Например, вы можете покупать, когда RSI движется в зону перепроданности, и выгребать прибыль, достигая 50-периодной скользящей средней. Ваш стоп-лосс может быть восходящей наклонной линией тренда или горизонтальной линией тренда.
Вы также можете рассмотреть возможность использования стратегии Полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера определяют самый последний диапазон, используя волатильность (стандартное отклонение). Вы также можете изменить полосы Боллинджера для внутридневных данных, которые могут помочь вам определить уровни тейк-профита и стоп-лосса.
нижняя линия
Чтобы успешно торговать на рынках, необходимо разработать план управления рисками. Ваш план должен быть сформулирован до того, как вы совершите сделку. Дневная торговля предлагает риски, где доходность должна быть выше безрисковой нормы прибыли.
Один из способов избежать того, чтобы одна дневная торговая стратегия разрушила всю вашу дневную торговую активность, - это использовать несколько дневных торговых стратегий. Этот тип диверсификации поможет вам избежать риска разорения.
Существует также несколько способов определения управления рисками. Вы можете использовать простые методы, такие как процент, который вы получите или потеряете на сделке. Вы также можете использовать методы технического анализа, которые помогут вам точно определить уровни входа и выхода.
Прежде чем начать торговать, рассчитайте потенциальное соотношение риска и вознаграждения. Это поможет вам определить свои финансовые цели, связанные с риском, который вы возьмете на себя. Помните, что вам платят за то, чтобы вы рисковали сверх безрисковой нормы прибыли.
Вам нужно понять, что вы не выиграете каждую сделку. Вы пытаетесь сформулировать план, который будет следовать вашему плану управления рисками, что позволит вам создать успешную стратегию дневной торговли.
