EMA: экспоненциальная скользящая средняя стратегия
EMA: экспоненциальная скользящая средняя стратегия
Поделиться на Facebook
Поделитесь в Твиттере
Поделиться на linkedin
Поделитесь на whatsapp
Поделитес
Содержание
Что такое экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), вероятно, является наиболее известным и широко используемым индикатором в техническом анализе. Экспоненциальная скользящая средняя эффективно фиксирует тренд финансового рынка легко идентифицируемым способом.
Экспоненциальная скользящая средняя подчеркивает недавнюю динамику цен за прошлые периоды. Акцент на более поздние цены зависит от периода, указанного в расчете скользящей средней. Чем короче период ЕМА, тем больший вес будет придаваться самой последней цене.
Метод вычисления экспоненциальной скользящей средней значительно сложнее, чем простая скользящая средняя. Самое главное помнить, что экспоненциальная скользящая средняя более чувствительна к недавней динамике цен.
Расчет индикатора EMA
Экспоненциальные скользящие средние могут быть рассчитаны двумя методами:
Как процентная экспоненциальная скользящая средняя-имеет процент в качестве единственного параметра
EMA (current) = ((Price (current) – EMA (previous) ) X Multiplier) + EMA (previous)
Как период-на основе экспоненциальной скользящей средней-имеет параметр, который представляет собой длительность EMA.
Для периодической ЕМА”мультипликатор " равен 2 / (1 + N), где N-количество периодов.
Например, 20-периодный множитель ЕМА рассчитывается следующим образом: 2/(период+1) =2/(20+1)=0.09 это означает, что 20-периодная ЕМА эквивалентна 9% - ной ЕМА.
Как Читать Скользящие Средние
Скользящие средние используются для расчета среднего значения цены ценной бумаги за определенный период времени. Скользящие средние чрезвычайно популярны среди трейдеров, следующих за трендом. Вот основные скользящие средние, используемые трейдерами:
Простая скользящая средняя-SMA
Простая скользящая средняя (SMA) представляет собой среднее значение цены закрытия ценной бумаги за определенное количество периодов. Простая скользящая средняя более стабильна и сигнализирует об изменениях цен относительно медленно.
Тройная экспоненциальная скользящая средняя-TEMA
Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA), разработанная Патриком Маллоем в 1994 году, направлена на уменьшение запаздывания типичной экспоненциальной скользящей средней путем утроения веса последних цен. TEMA реагирует на рыночные движения быстрее, чем SMA или EMA.
Адаптивная скользящая средняя-AMA
Адаптивная скользящая средняя (AMA), разработанная Перри Кауфманом, была создана для улучшения исходной экспоненциальной скользящей средней. Адаптивная скользящая средняя умножает вес EMA на коэффициент волатильности. Таким образом, АМА быстрее адаптируется к рынку, сигнализируя об изменении условий волатильности. Его главное преимущество перед другими скользящими средними заключается в том, что он фильтрует шум в тренде и автоматически изменяет его скорость с учетом волатильности рынка.
Скользящая средняя корпуса – HMA
Hull moving average (HMA), разработанная Аланом Халлом, представляет собой быструю скользящую среднюю, отзывчивую и с уменьшенным лагом. Халл использовал несколько взвешенных средних при расчете этой скользящей средней и утверждал, что эта формула уменьшает отставание рынка и одновременно увеличивает плавность.
Взвешенная скользящая средняя – WMA
Взвешенная скользящая средняя (WMA) была разработана для быстрого поиска трендов, но без хлыстов. Взвешенная скользящая средняя имеет большее отношение к последним ценовым движениям и быстрее реагирует на них, чем простая скользящая средняя или экспоненциальная скользящая средняя.
Jurik Moving Average – JMA
Jurik moving average (JMA) используется некоторыми институциональными трейдерами. Юрик утверждает, что JMA-это мощный адаптивный трекер, который может сглаживать данные временных рядов с очень небольшим запаздыванием, без перегрузок и колебаний. Формула JMA держится в секрете и может быть приобретена только как заблокированный индикатор.
Распространенные EMA, Используемые Трейдерами
Трейдеры используют разные настройки скользящих средних по разным причинам. Одни заинтересованы в долгосрочном тренде, другие хотят торговать на основе краткосрочного тренда. Ввод длины экспоненциальной скользящей средней зависит от целей трейдера. Более короткие скользящие средние используются для краткосрочной торговли, в то время как долгосрочные скользящие средние используются долгосрочными инвесторами. Учитывая длину EMA, за которой следуют трейдеры, существует 3 категории экспоненциальных скользящих средних:
Долгосрочные EMAs-200 EMA, 365 EMA
Наиболее распространенной экспоненциальной скользящей средней является 200 EMA, и многие трейдеры применяют ее на дневных графиках. Считается, что многие учреждения, такие как банки, хедж-фонды, форекс-дилеры, следуют этому показателю. Если мы посмотрим на этот индикатор по любой валютной паре, товару, рыночному индексу или даже криптовалюте, то сразу увидим его значение.
Среднесрочные EMAs-50EMA, 100EMA
Многие трейдеры предпочитают использовать 50-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (50 EMA). Это считается более быстрой скользящей средней, так как используется меньше входных периодов. Основной эффект заключается в том, что эта скользящая средняя будет больше реагировать на среднесрочные движения. 50 EMA считается одним из самых эффективных трендовых индикаторов, предлагая также динамические уровни поддержки и сопротивления на графике.
Краткосрочные EMA-10 EMA, 20 EMA
Краткосрочные EMA предпочитают трейдеры, которые хотят торговать с текущимрыночным импульсом. Наиболее распространенными краткосрочными экспоненциальными скользящими средними являются 10EMA и 20EMA. Эти EMA быстрее всего реагируют на движение цен.
Фибоначчи EMAs – 5,8,13,21,34,55,89,144 EMAs.
Некоторые трейдеры часто берут свои входные значения для EMA из последовательности Фибоначчи. Наиболее распространенными экспоненциальными скользящими средними Фибоначчи являются 5EMA, 8EMA, 21EMA, 55EMA и 144EMA.
Трейдеры должны иметь в виду, что экспоненциальные скользящие средние являются отстающими индикаторами, поскольку они основаны на прошлой информации. 200EMA будет иметь гораздо больший ЛАГ по сравнению с 50EMA, потому что он включает рыночные цены за последние 200 периодов.
Краткосрочные EMA быстрее реагируют на новые ценовые изменения, но в то же время предлагают больше ложных сигналов. Таким образом, трейдер должен найти баланс при использовании экспоненциальных скользящих средних.
Как торговать экспоненциальными скользящими средними-торговые стратегии EMA
Трейдеры используют экспоненциальные скользящие средние во многих отношениях, в основном для отслеживания рыночных тенденций путем сглаживания ценовых колебаний. Вот основные три основные стратегии, которые выделяются:
Линия ЕМА для определения и подтверждения рыночного тренда
Идентификация и подтверждение рыночного тренда являются одной из важнейших ролей экспоненциальной скользящей средней, используемой большинством трейдеров, желающих торговать в направлении преобладающего тренда на рынке.
Мы не должны забывать, что экспоненциальная скользящая средняя является запаздывающим индикатором. Это означает, что ЕМА не предсказывает новые тенденции, а просто подтверждает рыночные тенденции, как только они были разработаны.
Торговый Совет EMA: посмотрите на экспоненциальный наклон скользящей средней
Ценная бумага считается находящейся в восходящем тренде, когда цена находится выше экспоненциальной скользящей средней и наклон ЕМА направлен вверх
Ценная бумага считается находящейся в нисходящем тренде, когда цена находится ниже экспоненциальной скользящей средней и наклон ЕМА направлен вниз
Наклон ЕМА-это просто направление скользящей средней, нанесенной на график.
Если скользящая средняя направлена вверх, то наклон ЕМА положительный.
Если скользящая средняя направлена вниз, то наклон ЕМА отрицательный.
Когда скользящая средняя плоская, это сигнал о том, что рынок находится в диапазоне, и никакой основной тренд на рынке не выявлен – вы должны избегать занимать позиции, когда это условие рынка выполнено
Как Использовать EMAs Для Приема Сигналов
Большинство трейдеров рассматривают возможность открытия длинной позиции по ценной бумаге только тогда, когда цена торгуется выше экспоненциальной скользящей средней. Вот наиболее распространенные сигналы при торговле ЕМА:
Рост цен в долгосрочной (200 ЕМА) и среднесрочной (50 ЕМА) экспоненциальных скользящих средних с положительными наклонами ЕМА свидетельствует о сильном бычьем тренде.
Торговля ценами на долгосрочную (200 ЕМА), среднесрочную (50 ЕМА) и растущую на краткосрочную экспоненциальную скользящую среднюю (21 ЕМА) с положительным наклоном ЕМА сигнализирует о сигнале на покупку
Снижение цены ниже долгосрочных (200 ЕМА) и среднесрочных (50 ЕМА) экспоненциальных скользящих средних с отрицательными наклонами ЕМА говорит о сильном медвежьем тренде.
Цена торгуется ниже долгосрочной (200 ЕМА), среднесрочной (50 ЕМА) и убывающей ниже краткосрочной экспоненциальной скользящей средней (21 ЕМА), при отрицательном наклоне ЕМА сигнализирует о сигнале на продажу
Торговля ценой ниже EMA с противоположными наклонами сигнализирует о нерешительности рынка.
Линии ЕМА, выступающие в качестве уровней поддержки и сопротивления
Уровни поддержки - это ценовые уровни, на которых трейдеры полагают, что рынок перепродан, а покупательная способность достаточно сильна, чтобы преодолеть давление продаж, определяющее рост рынка.
Уровни сопротивления - это ценовые уровни, на которых трейдеры полагают, что рынок перекуплен и продажи достаточно сильны, чтобы преодолеть покупательную способность, определяющую снижение рынка.
Трейдеры часто используют экспоненциальные скользящие средние для определения и подтверждения уровней поддержки и сопротивления. Большинство уровней S / R, таких как рыночные максимумы и минимумы, точки разворота, круглые числа и т. д. это статические уровни. Ну, экспоненциальные скользящие средние предлагают трейдерам динамические области поддержки и сопротивления, потому что они постоянно меняются в зависимости от недавнего ценового действия.
Будучи настолько распространенным и сопровождаемым таким количеством трейдеров, мы часто можем видеть на графиках, что популярные скользящие средние, о которых мы упоминали ранее ( EMA200, EMA 50, EMA 20) отлично работают в качестве уровней поддержки и сопротивления.
Как Использовать EMAs Для Выхода На Рынок
Простая ЕМА может рассматриваться как динамическая область поддержки или сопротивления
Область между двумя экспоненциальными скользящими средними также можно рассматривать как динамическую область поддержки или сопротивления.
Более долгосрочная экспоненциальная скользящая средняя, такая как EMA 200, имеет большее отношение к цене и предлагает меньше ложных сигналов по сравнению с более короткими EMA
Как и в случае статической поддержки и сопротивления, как только ЕМА поддержки пробита, уровень становится ЕМА сопротивления, а как только ЕМА сопротивления пробита, становится ЕМА поддержки.
Торговая стратегия кроссовера EMA
Кроссовер между 2 скользящими средними, вероятно, является одним из самых известных сигналов технического анализа, используемых трейдерами. Стратегия проста, мы берем 2 экспоненциальные скользящие средние, одну с более коротким периодом, а другую с более длинным периодом,и отслеживаем сигналы, когда происходит пересечение.
Система пересечения экспоненциальной скользящей средней будет улавливать хорошие движения, когда рынки находятся в тренде. Однако, когда рынки торгуются в диапазоне, эта система подвержена кнутам, которые приведут к проигрышным сделкам.
Долгосрочные кроссоверы скользящей средней работают лучше, чем краткосрочные кроссоверы. Это, вероятно, потому, что они производят меньше хлыстов. Система, включающая две краткосрочные экспоненциальные скользящие средние, будет генерировать много ложных сигналов, если трейдер не подтвердит тренд другими индикаторами.
Хлысты можно уменьшить, добавив дополнительную скользящую среднюю, чтобы создать тройную систему пересечения скользящей средней.
EMA Crossovers сигналы и входы
пересечение скользящей средней с более коротким экспоненциальным периодом выше скользящей средней с более длинным экспоненциальным периодом генерирует бычий сигнал
пересечение скользящей средней с более коротким экспоненциальным периодом ниже скользящей средней с более длинным экспоненциальным периодом генерирует медвежий сигнал
золотой крест, когда 50-периодная ЕМА пересекается выше 200-периодной ЕМА
крестсмерти, когда 50-периодная ЕМА пересекается ниже 200-периодной ЕМА
золотой крест в сочетании с пересечением между 2 краткосрочными экспоненциальными скользящими средними (50-периодная EMA торгуется выше 200-периодной EMA + 5ema пересекает 21EMA)
death cross в сочетании с пересечением между 2 краткосрочными экспоненциальными скользящими средними (50-периодная EMA торгуется ниже 200-периодной EMA + 5ema пересекает 21EMA)
Плюсы и минусы индикатора EMA
Экспоненциальные скользящие средние очень эффективны в периоды тренда. Они являются важным инструментом для выявления трендов, определения потенциальных областей динамической поддержки или сопротивления и даже точных точек входа на рынок.
Выбор одного из типов скользящих средних напрямую зависит от стиля и предпочтенийкаждого участника рынка. Простая скользящая средняя медленнее реагирует на новые ценовые изменения, в то время как экспоненциальные скользящие средние или взвешенные скользящие средние дают большее количество торговых сигналов, многие из которых могут быть ложными.
Кроме того, несмотря на то, что экспоненциальная система пересечения скользящей средней может зафиксировать большую прибыль по сравнению со стратегией покупки и удержания, ее способность превзойти базовый рынок ограничена.
