Паттерны и фигуры   в трейдинге. 

499 просмотров. Уникальные посетители страницы.

299 дочитываний, 60%. Польдзователи, очитавшие до конца.

6 мин. Среднее время дочитывания публикации.

В данной статье, я решил сделать подборку включающую в себя максимальное количество фигур и паттернов Price Action. Все примеры  взяты с внутридневных тайм-фреймов фьючерсов на акции Сбербанка и Газпрома. В некоторых примерах показаны мои реальные сделки.
Сила Price Action (в переводе "Движение цены") в том, что это торговый метод стремительно отчищающий ценовой график от "мусора". В его основе лежит заработок при помощи рыночных неэффективностей - различный фигур и паттернов, которые можно найти на ценовом графике. В дополнение к данному методу, многие трейдеры (в том числе и я), используют уровни поддержки/сопротивления и объемы. Для начала, давайте разберем - что вообще такое фигуры и паттерны в трейдинге. Если вы уже знаете, что это такое такое, то смело мотайте вниз. Те кто еще не знают давайте разбираться.

Рекомендуем брокеров для торговли на Форекс:

• ALPARI
• ROBOFOREX
• Forex4You
• AMarkets
• InstaForex

Суть стратегии Price Action - строится на основе простого мнения: Если определённое событие происходило в прошлом, то с большой вероятностью оно повторится в будущем. 
Определение
Фигуры и паттерны в трейдинге - это периодически повторяющиеся сочетания ценовых данных. Кстати, паттерны могут быть не только ценовыми, появляясь на объемах и индикаторах. К примеру, множеством различных паттернов изобилует Индикатор MACD. А для анализа закономерностей возникающих объемах используется специальная стратегия под названием "SA".  

Простыми словами 
Фигуры и паттерны - ценовой график время от времени вырисовывает различные фигуры. Данные фигуры являются отражением поведения толпы(трейдеров и инвесторов) или следом оставленным действиями крупного игрока, либо и того и другого одновременно. Умение распознавать данные фигуры дает возможность, с определенной долей вероятности, определить дальнейшее движение цены и заработать на этом.

 Паттерн Клин

Тип: Разворотный паттерн.
График: Свечной, линейный.
Частота возникновения: часто.
Сложность работы с паттерном: средняя.
Тайм-фрейм: любой. 

Представляет из себя ценовую консолидацию, формирующуюся, между двумя сходящимися линиями тренда. Возникает на минимуме или максимуме текущего тренда и сигнализирует о возможном переломе тенденции. Существует как бычья (возникает на нисходящем тренде) так и медвежья (возникает на восходящем тренде) вариация. 
Для трейдера, интерес представляет клин, направленный в сторону движения тренда, сигнализирующий о возможности скорой смены тренда.

Точка входа
Пробой одной из линий тренда формирующих паттерн.

Стоп лосс
Устанавливается за противоположным пробою уровнем. 

Тейк профит
Горизонтальный уровень поддержки или сопротивления. 

От автора.
Лично я применяю данный паттерн крайне редко в купе с уровнями, объемами. Основной его минус в том, что он не дает точных сигналов и является одновременно как трендовым, так и контр-трендовым паттерном.

Паттерн Флаг

Тип: Трендовый.
График: Свечной, линейный.
Частота возникновения: часто.
Сложность работы с паттерном: средняя.
Тайм-фрейм: любой.

Трендовый паттерн Флаг состоит из двух частей:

Флагшток - трендовое движение вверх или вниз. 

Флаг - ценовой канал.

Таким образом Флагшток - это импульс, Флаг - коррекция. После окончания коррекции происходит продолжение трендового движения в том же направлении. 

Точка входа
Пробой границы канала по направлению тренда.

Стоп лосс
Устанавливается за противоположной пробою границей канала. 

Тейк профит
Высота флагштока размер импульса до возникновения коррекции, горизонтальный ценовой уровень. 

Может показаться, что паттерн Флаг чем-то схож с паттерном Клин - визуальные сходства между ними имеются, но суть паттернов абсолютно разная. Если Клин работает "в обе стороны", являясь как трендовым так и разворотным паттерном, то флаг сигнализирует исключительно о продолжении тренда, иных интерпретаций у него как правило не встречается.  

Также паттерн флаг может быть как наклонным так и горизонтальным.

От автора.
Данный паттерн, очень не плохо работает и будет работать еще долго - так как базируется на старой рыночной аксиоме, что безоткатных трендов не существует, а паттерн флаг, это как раз таки один из видов коррекции. Однако, я редко применяю его в чистом виде. Чаще всего дополнительно ориентируюсь на горизонтальные и вертикальные уровни поддержки и сопротивления.   

 Паттерн Треугольник (вымпел)

Тип: Трендовый.
График: Свечной, линейный.
Частота возникновения: средняя.
Сложность работы с паттерном: средняя.
Тайм-фрейм: любой.

Данный паттерн является одной из вариаций паттерна Флаг. Это также трендовый паттерн, возникающий как правило поле длительного, безоткатного импульса. Единственным отличием от флага, является тот момент, что к концу формирования коррекционного движения его диапазон сужается приобретая форму треугольника. 

Точка входа
Пробой границ канала по направлению тренда.

Стоп лосс
Устанавливается за противоположной пробою границей канала, в за свечами в самом начале формирования

Тейк профит
Высота флагштока размер импульса до возникновения коррекции, ближайший горизонтальный уровень.  

От автора
На личном опыте скажу, что данный паттерн проявляет себя в разы хуже, чем его "родственник" флаг. С чем это связано сказать сложно. Но, вероятность, что импульс будет по тренду 50%. Также, в своих не очень успешных попытках работать с данным паттерном, я обратил внимание, что первые импульсы после пробоя консолидации бывают ложными. Таким образом, единственным плюсом данного паттерна я могу выделить момент, что импульсы возникающие, после пробоя коридора, бывают довольно сильными. И если ставить стоп лосс не стандартным методом, как на картинке, а ближе к концу треугольника, то можно получить довольно хорошее соотношение риск-прибыль. 

 Паттерн Чаша (чаша с ручкой)

Тип: Трендовый.
График: Свечной, линейный.
Частота возникновения: низкая.
Сложность работы с паттерном: высокая.
Тайм-фрейм: любой.

Данная фигура открыта трейдером Уильямом О’Нилом. Является моделью продолжения тренда. Внешний вид напоминает "Чашку с ручкой" отсюда, в прочем, и такое название. На первый взгляд, паттерн может показаться крайне сложным. Но, по факту, вся сложность состоит в грамотном определении уровня поддержки/сопротивления в основании фигуры. Формирование паттерна происходит следующим образом: После образования очередного максимума на восходящем или нисходящем тренде образуется коррекция в виде дуги - цена плавно снижается/возрастает и также плавно возвращается к точке экстремума. В случае, если пробить экстремум не удается, происходит повторная коррекция, но уже меньшего размера. И если предыдущая коррекция формировала чашу, то вторая коррекция является формирование ее ручки.  

Точка входа
Пробой уровня поддержки/сопротивления после окончания формирования второй коррекции (ручки)

Стоп лосс
Устанавливается за уровнем за максимумом или минимумом второй коррекции (ручки). 

Тейк профит
Ближайший горизонтальный уровень поддержки/сопротивления или высота чаши.  

От автора
Некоторые источники утверждают, что чаша возникает исключительно на восходящем тренде. Мой опыт говорит, что это немного не так. Данная модель может возникать на нисходящем тренде, как паттерн подтверждающий дальнейшее снижение цены. При этом, данный паттерн на столько универсален, что может использоваться как разворотный в случае, если возникает на максимуме тренда в перевернутом виде. 

 Паттерн Бриллиант (Алмаз) 

Тип: Разворотный.
График: Свечной, линейный.
Частота возникновения: низкая.
Сложность работы с паттерном: высокая.
Тайм-фрейм: любой.

Один из древнейших паттернов технического анализа. На графиках встречается не часто, поэтому, в купе с относительной сложностью интерпретации не пользуется особой популярностью среди трейдеров. Представляет из себя, сначала расширяющийся диапазон движения цены, а затем сужающийся. Внешне фигура бриллиант напоминает два треугольника основания которых соединены. Разворотное движение происходит в момент максимального сужения диапазона, на второй стадии формирования паттерна.  

Точка входа
Пробой одной из "граней" фигуры на финальной стадии формирования фигуры.

Стоп лосс
Устанавливается за противоположной пробою касательной линией.

Тейк профит
Ближайший горизонтальный уровень поддержки/сопротивления или максимальная высота фигуры.  

От автора
Самый сложный в обнаружении паттерн, зачастую можно спутать с фигурой голова и плечи, к счастью обе модели разворотные.  

 Паттерн "Башня" 

Тип: Разворотный.
График: Свечной
Частота возникновения: низкая.
Сложность работы с паттерном: низкая.
Тайм-фрейм: любой.

Данная модель представляет собой ряд свечей (5-6) с маленькими телами. Возникая на максимумах или минимумах трендового движения, сигнализируют о возможности смены текущей тенденции на противоположную или как минимум возникновения коррекционного движения. Как правило пред появлением свечного ряда, происходит сильный краткосрочный импульс по направлению тренда.

Точка входа
Окончание формирования пятой свечи с маленьким телом.

Стоп лосс
За уровнем максимальных значений тренда (если тренд восходящий), либо за уровнем минимальных значений тренда (если тренд нисходящий).

Тейк профит
Ближайший горизонтальный уровень поддержки/сопротивления или максимальная высота фигуры. Также, тейк можно установить на расстоянии равному размеру последней крупной свечи, до начала формирования самой модели. 

От автора
Единственное, отмечу, что если вы торгуете фьючерсами, то искать данный паттерн следует на графике базового актива. Так как, фьючерсы имеют дополнительную вечернюю сессию - ликвидность и волатильность на ней как правило ниже, что влечет за собой частое появление на графике фьючерса ряда свечей с маленькими телами, в данном случае данная формация работать не будет, ибо ее появление вызвано не рыночными факторами, а техническими.  

Паттерн Три падающих пика

Тип: Разворотный.
График: Свечной, линейный.
Частота возникновения: часто.
Сложность работы с паттерном: низкая.
Тайм-фрейм: любой. 

На восходящем тренде образуются 3 падающих пика. При этом, снижаются ли промежуточные минимумы не важно.  

Точка входа
Пробой минимального значения цены внутри модели. 

Стоп лосс
За ближайшим локальным уровнем сопротивления.

Тейк профит
Устанавливается на размер расстояния межу первым пиком и самым низким минимумов в рамках модели. 

От автора
Если точка входа находится рядом с историческим или просто важным уровнем поддержки, от открытия позиции лучше отказаться. Также, в случае, если на старшем тайм-фрейме тренд направлен вниз - сигнал усиливается. 

 Паттерн Три падающих пика по тренду

По мере движения тренда образуются три пика.

- На восходящем тренде каждый новый пик выше предыдущего.
- На нисходящем тренде каждый новый пик ниже предыдущего.

 Паттерн Три горизонтальных пика

Тип: Разворотный.
График: Свечной, линейный.
Частота возникновения: средняя.
Сложность работы с паттерном: низкая.
Тайм-фрейм: любой. 

Модель крайне проста в нахождении - три касания ценового графика уровня поддержки или сопротивления. При касании графика горизонтального уровня в третий раз открывается сделка в контр тренд. Для нахождения третьего касания, необходимо нанести горизонтальный уровень изначально по двум точкам. Затем дождаться, когда цена подойдя к данному уровню в третий раз коснется его и начнет немного корректироваться. Если это произошло - цена коснулась уровня и начала движение в противоположную сторону, можно попробовать входить в позицию.  

Точка входа
Начало коррекции после столкновения с уровнем.

Стоп лосс
За границей горизонтального уровня

Тейк профит
Ближайший значимый горизонтальный уровень поддержки/сопротивления.

От автора
Данную модель не редко применяю в своем трейдинге. Огромным ее плюсом, является возможность выставить небольшой стоп-лосс, при хорошем, во многих случаях, потенциале прибыли от сделки. 

 Паттерн Выход из консолидации.

Тип: Универсальный.
График: Свечной, линейный.
Частота возникновения: средняя.
Сложность работы с паттерном: средняя.
Тайм-фрейм: любой. 

Паттерн чаще всего возникает после длительных или краткосрочных трендовых движений, в моменты установления равновесия между спросом и предложением. В во время формирования боковика цена консолидируется, затем происходит пробой одной из границ канала, и как правило, после пробоя, происходит резкий скачок цены в сторону пробоя. Также после пробоя границы канала, цена может вернуться, обратно для ретеста пробитого уровня, и уже после этого начать основное движение. 

Точка входа
Пробой границы канала, ретест уровня после пробоя.

Стоп лосс
Внутри канала, за границей пробитого горизонтального уровня.

Тейк профит
Ближайший значимый горизонтальный уровень поддержки/сопротивления, высота ценового канала (размер модели).

От автора
На схеме, работа по этому паттерну, кажется довольно простой и понятной. Но, на практике все намного сложнее. Как правило обе границы канала имеют массу мелких ложных пробитий, которые легко принять за точку входа. Поэтому, начинающему трейдеру, лучше всего использовать исключительно второй способ входа - в момент ретеста.

 Паттерн Выход из консолидации с ложным пробоем.

Тип: Универсальный.
График: Свечной, линейный.
Частота возникновения: средняя.
Сложность работы с паттерном: высокая.
Тайм-фрейм: любой. 

Данная модель чуть сложнее предыдущей, но при этом, показывает она себя значительно эффективнее. Схема формирования паттерна точно такая же: цена консолидируется образовывая горизонтальный канал, но на одной из стадий формирования (в начале, середине, или конце) ценовой график выходит за границы канала и практически сразу же возвращается обратно, образовывая так называемый "Ложный пробой". После чего происходит (сразу или через время) уже реальный пробой противоположной границы коридора.

Точка входа
Пробой границы канала, ретест уровня после пробоя.

Стоп лосс
Внутри канала, за границей пробитого горизонтального уровня.

Тейк профит
Ближайший значимый горизонтальный уровень поддержки/сопротивления.

От автора
Сам редко торгую данную модель - не мое. Но, в моменты, когда вижу ее в красивом понятном виде на графике, могу попробовать зайти.
На сколько я знаю, данное поведение цены, ложный пробой, а затем уход в обратную сторону, трейдеры толкуют как "высадку пассажиров" - вынос стопов, крупным игроком перед началом тренда. В принципе, данная идея имеет полное право на существование,, хотя я придерживаюсь несколько иных взглядов. Также, если не обманывает память данную модель торгует MyTrade.

 Фигура Двойное дно

Тип: Разворотный.
График: Свечной, линейный.
Частота возникновения: часто.
Сложность работы с паттерном: низкая.
Тайм-фрейм: любой. 

Двойное дно представляет собой два локальных ценовых минимума, образованные на одном горизонтальном уровне поддержки. Одна из самых старых, но в тоже время, эффективных фигур классического тех.анализа. Имеет зеркальную версию "Двойная вершина" - два локальных ценовых максимума, которые упираются в один уровень сопротивления. Вход в сделку осуществляется в момент, пробоя линии шеи, либо при ее ретесте.

Точка входа
Пробой линии шеи, ретест уровня шеи после пробоя.

Стоп лосс
За пиками формирующими фигуру.

Тейк профит
Ближайший значимый горизонтальный уровень поддержки/сопротивления, размер фигуры.

От автора
Применяю данную модель в своей торговле довольно часто, причем на самых разных таймфреймах. Хорошо, если дно фигуры совпадает, каким-нибудь глобальным уровнем поддержки или на "доньях" фигуры образуются пин-бары.

 Фигура Голова и плечи

Тип: Разворотный.
График: Свечной, линейный.
Частота возникновения: средняя.
Сложность работы с паттерном: средняя.
Тайм-фрейм: любой. 

"Голова и плечи" не уступает в популярности вышеупомянутой фигуре "Двойное дно". Что в принципе не удивительно - именно этой фигурой развернулся рынок во время ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах (1636—1637г), а сейчас ее можно найти даже на минутном таймфрейме фьючерса на Сбербанк.

Фигура возникает на максимуме восходящего тренда. Состоит из 3 последовательных пиков:

1. Правый пик - Первое плечо
2. Средний пик - Голова
3. Левый пик - Второе плечо

Каждый из пиков упирается в уровень поддержки именуемый "Линией шеи". Открывать сделку на понижение следует в момент пробоя ценовым графиком данного уровня, либо после пробоя в момент ретеста. Модель имеет обратную версию возникающую на минимуме нисходящего тренда - "Перевернутая голова и плечи".

Точка входа
Пробой линии шеи, ретест уровня шеи после пробоя.

Стоп лосс
За вторым (левым) плечом.

Тейк профит
Ближайший значимый горизонтальный уровень поддержки/сопротивления, размер фигуры.

От автора
На мой взгляд это одна из самых интересных фигур в техническом анализе. Некоторые трейдеры считают, что фигура устарела и является не результативной. На мой взгляд, фигура все еще достаточно эффективна, но в актуальное время требует нестандартного подхода в реализации ее сигналов. 

 Свечной Паттерн Пин-бар

Тип: Разворотный.
График: Свечной.
Частота возникновения: часто.
Сложность работы с паттерном: легкая.
Тайм-фрейм: любой. 

Является одним из сильнейших разворотных свечных моделей. Представляет собой свечу с большой тенью и маленьким телом. Возникая на максимуме текущего тренда (тень свечи должна быть направлена в сторону тренда) символизирует активную борьбу, между трейдерами работающими на понижение (медведи) и трейдерами работающими на повышение (быки) в ходе которой одна из сторон одерживает явную победу, что может стать причиной коррекционного движения или смены текущего тренда. Также данный паттерн может быть и подтверждающим (трендовым) паттерном. В этом случае, тень свечи должна быть направлена, в обратную трендовому движению сторону.

Паттерн имеет следующие черты:

- Большая тень с одной стороны. У сильного Пин-бара тень должна быть как минимум в 5 раз больше тела.
- Маленькое тело. Цена закрытия свечи, находится очень близко с ценой открытия.
- Отсутствие тела. Цена закрытия свечи, совпадает с ценой открытия. 

Точка входа
Окончание формирования Пин-бара, окончание формирования следующей за пин-баром свечи. 

Стоп лосс
За тенью, либо за телом свечи.

Тейк профит
Ближайший значимый горизонтальный уровень поддержки/сопротивления.

От автора
Хороший паттерн, одна из моих сделок по данному паттерну представлена здесь. Основываясь, на своем личном опыте, могу сказать, что торговать пин-бар в чистом виде стоит только в особых случаях. Во всех остальных, желательно комбинировать его как минимум с индикаторами, а лучше с горизонтальными и вертикальными ценовыми уровнями или фигурами тех анализа как это делаю, я.

Свечные Паттерны "Бычье и медвежье поглощение"

Тип: Разворотный.
График: Свечной.
Частота возникновения: часто.
Сложность работы с паттерном: легкая.
Тайм-фрейм: любой. 

Бычье и медвежье поглощение относятся к свечным разворотным паттернам.

Бычье поглощение - формируется на нисходящем тренде. Представляет из себя ситуацию, когда после падающей свечи, появляется растущая, которая как минимум в два раза больше ее по размеру.

Медвежье поглощение - возникает на восходящем тренде. Представляет из себя ситуацию, когда после растущей свечи, появляется падающая, которая как минимум в два раза больше ее по размеру. 

Таким образом поглощение - ситуация, когда тело последующей свечи, покрывает тело предыдущей. Это относится только телам свечей. Если у первой свечи есть тени, то покрытие их не обязательно, но, в целом, желательно.

Интересный момент, что если посмотреть на "Поглощение" перейдя на более старший тайм-фрейм, вы увидите на его месте паттерн Пин-бар. 

Точка входа
В момент окончания формирования "поглощающей свечи". 

Стоп лосс
За тенью, либо за телом "поглощающей" свечи.

Тейк профит
Ближайший значимый горизонтальный уровень поддержки/сопротивления.

От автора
Один из плюсов данного паттерна - это возможность зайти в сделку на начальной стадии формирования тренда, и взяв сильное движение получить хороший профит, при небольших рисках. Максимальную результативность "Поглощение" показывает, при возникновении на длительном безоткатном движении.